Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,20 % 0,30 % 0,88 % 1,96 % 1,09 % 5,20 % 8,76 % 8,98 % -
Categoria 0,04 % 0,67 % -1,08 % -1,60 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,20 % 4,92 %
Delta -0,06 % -0,46 % 1,38 % 2,48 % 1,94 % 2,45 % 1,56 % 5,54 % 5,78 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,24 % 3,98 % -4,29 % -0,19 % 0,86 % - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 1,20 % -0,94 % 5,02 % -2,09 % 0,17 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,78 % 2,00 % 7,11 % -2,12 % 0,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,38 % 2,50 % 1,95 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,68 % 1,37 % 0,53 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 2,40 % 3,33 % 3,50 %
Rischio
Volatilità 0,64 % 1,39 % 1,22 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,33 % -3,80 % -5,08 %
Tempo di recupero - 604 j 909 j
DSR 0,36 % 1,09 % 0,88 %
Sortino 5,58 -0,07 0,72
VAR 95 -0,04 % -0,28 % -0,24 %
VAR 99 -0,18 % -0,73 % -0,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,11 -0,06 0,52
TEV 6,61 % 6,46 % 6,38 %
Information ratio (IR) 0,36 0,52 0,55
Up Capture Ratio 0,16 0,12 0,08
Down Capture Ratio -0,11 -0,01 -0,03
Indice Omega 2,94 0,98 1,28
Reattività
Beta 0,04 0,05 0,03
15,79 5,47 2,67
Beta bull -0,03 -0,06 -0,01
Beta bear 0,05 0,12 0,08
Asimmetria
Skewness -0,83 -2,08 -1,48
Kurtosis 1,33 7,42 8,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index