Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 2,78 % 6,82 % 6,97 % 14,12 % 5,07 % 3,30 % -16,45 % - -
Categoria 0,73 % 2,12 % 5,68 % 6,56 % 14,03 % 5,66 % 6,52 % -4,34 % 32,45 % 62,60 %
Delta 0,09 % 0,66 % 1,14 % 0,41 % 0,10 % -0,59 % -3,22 % -12,10 % - -
Benchmark* 0,81 % 2,57 % 7,69 % 9,74 % 16,21 % 8,12 % 12,98 % 3,02 % 39,11 % 73,23 %
Delta 0,01 % 0,21 % -0,87 % -2,77 % -2,09 % -3,05 % -9,67 % -19,46 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -0,88 % -26,69 % 18,92 % 32,87 % - - - -
Categoria 7,50 % -24,49 % 23,47 % 12,78 % 27,24 % -17,64 % 20,45 % 1,55 %
Delta -8,37 % -2,20 % -4,54 % 20,10 % - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta -13,51 % -3,92 % -5,77 % 28,51 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,61 % -8,28 % -
Categoria 2,64 % -3,32 % 4,19 %
Delta -4,24 % -4,97 % -
Benchmark* 6,75 % -0,75 % 4,99 %
Delta -8,35 % -7,53 % -
Rischio
Volatilità 11,53 % 14,30 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 14,58 % 17,65 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 17,22 % 21,44 %
Max drawdown -17,60 % -39,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,13 % 10,83 % -
Sortino -0,66 -0,89 -
VAR 95 -2,43 % -3,21 % -
VAR 99 -3,21 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,68 -
TEV 6,34 % 7,61 % -
Information ratio (IR) -1,32 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,68 0,67 -
Down Capture Ratio 0,87 0,84 -
Indice Omega 0,83 0,79 -
Reattività
Beta 0,75 0,75 -
79,03 80,93 -
Beta bull 0,76 0,76 -
Beta bear 0,61 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,69 0,02 -
Kurtosis 1,86 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR