Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,14 % 0,53 % 1,18 % 0,67 % 2,86 % 7,24 % 5,61 % 3,95 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,49 % 1,24 % 0,63 % 3,17 % 7,36 % 6,41 % 4,93 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,04 % 0,04 % -0,06 % 0,04 % -0,31 % -0,12 % -0,81 % -0,98 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,65 % 1,42 % 0,82 % 3,30 % 8,14 % 6,91 % 5,40 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,04 % -0,12 % -0,24 % -0,15 % -0,44 % -0,90 % -1,30 % -1,45 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,39 % 3,01 % -0,26 % -0,82 % -0,62 % -0,49 % -0,57 % -0,44 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,27 % -0,06 % 0,20 % -0,27 % -0,21 % -0,23 % -0,12 % -0,04 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,32 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,07 % -0,01 % -0,11 % 0,01 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,99 % 2,30 % 1,06 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -0,32 % -0,05 % -0,17 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,40 % -0,28 % -0,24 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,21 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,28 % -1,79 %
Tempo di recupero - 274 j 1220 j
DSR 0,07 % 0,05 % 0,05 %
Sortino -6,09 -5,20 -4,65
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,04 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,00 -1,34 -0,94
TEV 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Information ratio (IR) -11,14 -6,61 -5,61
Up Capture Ratio 0,88 0,91 0,91
Down Capture Ratio - 1,34 1,34
Indice Omega 0,02 0,12 0,12
Reattività
Beta 1,13 0,98 0,98
79,77 95,93 97,42
Beta bull 1,13 1,02 1,02
Beta bear - 1,16 1,27
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,92 0,22
Kurtosis -0,72 -0,34 -1,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester