Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,18 % 0,52 % 1,93 % 2,68 % 2,69 % 6,79 % 30,27 % 22,81 % -
Categoria -0,04 % -0,10 % -0,31 % -0,33 % -1,49 % -1,26 % 2,55 % 6,75 % 1,62 % 6,37 %
Delta 0,14 % 0,28 % 0,83 % 2,26 % 4,17 % 3,94 % 4,24 % 23,52 % 21,20 % -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,15 % 0,71 % 1,82 % 5,39 % 8,88 % 8,38 % 7,46 % 35,82 % 35,19 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 10,67 % -7,76 % 2,45 % 0,43 % - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 4,20 % 5,74 % 1,53 % 0,52 % -0,25 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,77 % 8,68 % 3,63 % 0,52 % 0,48 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,01 % 9,06 % 4,22 %
Categoria 2,54 % 2,29 % 0,38 %
Delta 4,47 % 6,76 % 3,84 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 7,78 % 10,50 % 6,75 %
Rischio
Volatilità 3,08 % 5,00 % 4,70 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,43 % -7,60 % -15,40 %
Tempo di recupero 91 j 145 j 818 j
DSR 2,26 % 3,43 % 3,48 %
Sortino 1,79 1,82 0,80
VAR 95 -0,44 % -0,83 % -0,87 %
VAR 99 -1,46 % -2,57 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 1,25 0,59
TEV 6,61 % 7,36 % 7,97 %
Information ratio (IR) 1,18 1,43 0,85
Up Capture Ratio 0,38 0,40 0,14
Down Capture Ratio 0,02 -0,11 -0,10
Indice Omega 1,65 1,66 1,28
Reattività
Beta 0,20 0,16 0,02
23,28 4,50 0,06
Beta bull 0,15 -0,05 -0,28
Beta bear 0,23 0,34 0,25
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,04 -1,18
Kurtosis 5,02 6,23 6,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index