Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,15 % 0,60 % 1,24 % 0,97 % 3,09 % 6,84 % 5,34 % -
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,17 % 0,45 % 1,14 % 0,84 % 3,10 % 7,69 % 6,59 % 5,19 %
Delta 0,01 % 0,02 % -0,02 % 0,16 % 0,10 % 0,13 % -0,02 % -0,86 % -1,24 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,34 % 1,00 % 3,15 % 8,39 % 7,15 % 5,63 %
Delta 0,01 % 0,01 % -0,01 % 0,01 % -0,09 % -0,03 % -0,06 % -1,55 % -1,81 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,38 % 2,70 % -0,74 % -0,82 % -0,45 % - - -
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,28 % -0,37 % -0,29 % -0,27 % -0,03 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,32 % -0,55 % -0,73 % -0,24 % 0,11 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,20 % 2,16 % 1,03 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,07 % -0,25 % -0,22 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,06 % -0,50 % -0,33 %
Rischio
Volatilità 0,19 % 0,31 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,08 % -0,67 % -2,04 %
Tempo di recupero 8 j 321 j 1204 j
DSR 0,12 % 0,19 % 0,16 %
Sortino -0,50 -2,63 -2,03
VAR 95 0,01 % -0,05 % -0,05 %
VAR 99 0,01 % -0,08 % -0,07 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -1,62 -1,03
TEV 0,18 % 0,22 % 0,19 %
Information ratio (IR) -0,34 -2,26 -1,71
Up Capture Ratio 0,98 0,86 0,86
Down Capture Ratio - 3,46 1,42
Indice Omega 0,86 0,45 0,54
Reattività
Beta 0,95 1,14 0,96
11,13 51,26 63,50
Beta bull 0,95 1,11 1,11
Beta bear - -1,16 -1,96
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,59 0,26
Kurtosis 0,15 0,50 -0,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester