Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,71 % 1,31 % 1,92 % 3,21 % 11,29 % 9,61 % -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta -0,09 % 0,40 % 0,42 % 0,47 % 2,03 % 2,52 % 1,73 % 5,28 % 7,47 % -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,24 % 0,49 % 0,57 % 1,60 % 8,05 % 6,93 % 5,90 % 16,90 % 19,30 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,51 % 4,25 % -1,05 % -0,37 % 0,01 % - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -0,51 % -0,77 % 8,31 % -2,28 % -0,67 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,06 % 2,27 % 10,35 % -2,30 % 0,07 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,23 % 3,63 % 1,85 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 1,36 % 1,69 % 1,25 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 5,60 % 5,63 % 3,65 %
Rischio
Volatilità 0,15 % 0,37 % 0,46 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -0,06 % -0,38 % -1,89 %
Tempo di recupero 14 j 32 j 890 j
DSR 0,10 % 0,27 % 0,28 %
Sortino 5,77 2,52 1,14
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,05 %
VAR 99 -0,04 % -0,09 % -0,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,72 1,85 0,69
TEV 7,41 % 6,46 % 6,56 %
Information ratio (IR) 0,76 0,87 0,56
Up Capture Ratio 0,09 0,10 0,05
Down Capture Ratio -0,07 -0,11 -0,05
Indice Omega 4,47 2,77 1,61
Reattività
Beta 0,01 0,00 0,00
14,17 0,02 0,00
Beta bull 0,00 -0,03 -0,03
Beta bear 0,02 0,03 0,03
Asimmetria
Skewness -2,20 -4,84 -1,89
Kurtosis 8,80 39,35 8,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index