Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,06 % 0,25 % 0,80 % 1,43 % 1,60 % 3,41 % 11,17 % 9,53 % -
Categoria -0,20 % 0,04 % -0,12 % 0,85 % -1,42 % -1,23 % 2,07 % 5,78 % 1,77 % 6,70 %
Delta 0,22 % 0,03 % 0,36 % -0,05 % 2,85 % 2,83 % 1,34 % 5,39 % 7,77 % -
Benchmark* -0,28 % 0,20 % -1,10 % -1,65 % -5,90 % -5,80 % -1,49 % -6,76 % -11,92 % 0,66 %
Delta 0,30 % -0,13 % 1,35 % 2,45 % 7,33 % 7,40 % 4,90 % 17,93 % 21,45 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,51 % 4,25 % -1,05 % -0,37 % 0,01 % - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -0,51 % -0,74 % 8,27 % -2,30 % -0,67 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,06 % 2,27 % 10,35 % -2,30 % 0,07 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,45 % 3,50 % 1,83 %
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta 0,93 % 1,20 % 1,46 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,22 % 4,95 % 4,35 %
Rischio
Volatilità 0,16 % 0,38 % 0,46 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -0,06 % -0,38 % -1,89 %
Tempo di recupero 14 j 32 j 890 j
DSR 0,10 % 0,27 % 0,28 %
Sortino 4,70 2,50 1,37
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,05 %
VAR 99 -0,04 % -0,09 % -0,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,00 1,80 0,84
TEV 7,46 % 6,58 % 6,58 %
Information ratio (IR) 0,57 0,75 0,66
Up Capture Ratio 0,10 0,09 0,05
Down Capture Ratio -0,08 -0,10 -0,05
Indice Omega 3,31 2,68 1,73
Reattività
Beta 0,01 0,00 0,00
16,46 0,01 0,00
Beta bull 0,00 -0,03 -0,03
Beta bear 0,02 0,03 0,03
Asimmetria
Skewness -2,32 -4,26 -1,86
Kurtosis 8,68 31,92 8,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index