Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 0,91 % -2,31 % -2,57 % -0,37 % -1,36 % 1,79 % 7,18 % 17,25 % -
Categoria 0,46 % 0,56 % -2,28 % -3,01 % -1,81 % -2,08 % 2,16 % 4,09 % 14,37 % 9,56 %
Delta 0,20 % 0,34 % -0,03 % 0,44 % 1,44 % 0,72 % -0,36 % 3,09 % 2,88 % -
Benchmark* 1,04 % 0,37 % -4,25 % -6,63 % -3,92 % -6,32 % 1,44 % 2,86 % 6,72 % 19,27 %
Delta -0,38 % 0,53 % 1,94 % 4,06 % 3,56 % 4,96 % 0,36 % 4,32 % 10,53 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,74 % 8,23 % -11,44 % 4,63 % 2,60 % - - -
Categoria 5,92 % 6,03 % -10,29 % 5,35 % 1,82 % 8,78 % -5,97 % 2,95 %
Delta -0,18 % 2,20 % -1,15 % -0,72 % 0,79 % - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -3,94 % 1,95 % -0,01 % -4,27 % 0,25 % - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,50 % 2,20 % 4,10 %
Categoria 2,78 % 1,47 % 3,57 %
Delta -0,28 % 0,73 % 0,52 %
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -1,65 % 0,54 % 1,18 %
Rischio
Volatilità 3,82 % 4,78 % 5,47 %
Volatilità Categoria 3,90 % 4,49 % 4,48 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -2,98 % -9,01 % -14,37 %
Tempo di recupero - 618 j 1111 j
DSR 2,91 % 3,53 % 3,66 %
Sortino -0,31 -0,11 0,76
VAR 95 -0,88 % -1,21 % -1,17 %
VAR 99 -1,35 % -1,62 % -1,98 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,08 0,51
TEV 5,88 % 5,83 % 6,61 %
Information ratio (IR) -0,28 0,09 0,18
Up Capture Ratio 0,46 0,46 0,45
Down Capture Ratio 0,39 0,37 0,26
Indice Omega 0,98 0,99 1,24
Reattività
Beta 0,31 0,38 0,33
33,49 29,84 14,94
Beta bull -0,04 0,16 0,15
Beta bear 0,29 0,48 0,44
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,44 0,02
Kurtosis -0,32 0,39 2,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market