Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 1,10 % -1,57 % 0,72 % 11,39 % -0,07 % 9,70 % 16,76 % 39,55 % -
Categoria 0,68 % 0,82 % -1,13 % 1,50 % 9,82 % 2,02 % 9,08 % 3,20 % 18,39 % 29,07 %
Delta 0,60 % 0,28 % -0,44 % -0,78 % 1,57 % -2,09 % 0,62 % 13,56 % 21,16 % -
Benchmark* 0,63 % 0,74 % -1,81 % 2,23 % 11,69 % 3,66 % 12,42 % 12,10 % 30,85 % 59,13 %
Delta 0,65 % 0,36 % 0,23 % -1,51 % -0,30 % -3,73 % -2,72 % 4,66 % 8,69 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,45 % -11,13 % 21,81 % 2,69 % - - - -
Categoria 9,07 % -13,39 % 12,45 % 2,72 % 17,92 % -5,95 % 3,19 % -2,12 %
Delta 5,38 % 2,27 % 9,36 % -0,03 % - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 3,82 % 0,60 % 5,58 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,29 % 6,61 % -
Categoria 9,72 % 1,65 % 3,88 %
Delta 2,57 % 4,96 % -
Benchmark* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Delta -0,58 % 1,91 % -
Rischio
Volatilità 9,20 % 10,07 % -
Volatilità Categoria 6,33 % 7,37 % 9,28 %
Volatilità Benchmark 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Max drawdown -8,00 % -14,34 % -
Tempo di recupero 136 j 724 j -
DSR 6,19 % 7,14 % -
Sortino 1,39 0,75 -
VAR 95 -1,99 % -2,18 % -
VAR 99 -2,58 % -3,50 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,53 -
TEV 6,80 % 6,79 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,28 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,02 0,89 -
Indice Omega 1,36 1,21 -
Reattività
Beta 0,98 0,95 -
45,44 54,63 -
Beta bull 0,71 0,75 -
Beta bear 1,17 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,47 -
Kurtosis -0,45 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market