Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,51 % -0,96 % -1,27 % 14,38 % 12,92 % 4,20 % -6,48 % -20,85 % 25,23 % -
Categoria -3,14 % -3,67 % -0,64 % 13,82 % 16,96 % 8,07 % 0,48 % 5,84 % 86,09 % 52,19 %
Delta 0,63 % 2,71 % -0,63 % 0,55 % -4,04 % -3,87 % -6,97 % -26,70 % -60,86 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,76 % -20,34 % -12,08 % 25,00 % - - - -
Categoria 3,53 % -5,01 % -3,86 % 26,86 % 44,40 % -11,45 % -3,67 % 68,70 %
Delta -0,77 % -15,33 % -8,23 % -1,86 % - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -2,57 % -34,13 % -35,95 % 11,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,05 % -6,35 % -
Categoria -0,98 % 1,87 % 10,23 %
Delta -6,07 % -8,22 % -
Benchmark* 1,28 % 9,57 % 11,94 %
Delta -8,33 % -15,92 % -
Rischio
Volatilità 31,02 % 32,59 % -
Volatilità Categoria 24,57 % 26,42 % 29,99 %
Volatilità Benchmark 18,98 % 25,81 % 26,54 %
Max drawdown -30,45 % -48,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,65 % 22,78 % -
Sortino -0,52 -0,33 -
VAR 95 -5,74 % -6,55 % -
VAR 99 -6,88 % -9,62 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,23 -
TEV 23,56 % 25,29 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,04 0,84 -
Down Capture Ratio 1,13 1,03 -
Indice Omega 0,94 0,97 -
Reattività
Beta 1,07 0,82 -
42,50 41,90 -
Beta bull 1,06 0,61 -
Beta bear 0,88 0,62 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,21 -
Kurtosis 0,08 -0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR