Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,27 % -0,79 % 0,66 % 16,29 % 13,98 % 8,68 % -0,93 % -1,36 % 51,93 % -
Categoria -3,14 % -3,67 % -0,64 % 13,82 % 16,96 % 8,07 % 0,48 % 5,84 % 86,09 % 52,19 %
Delta 0,87 % 2,88 % 1,30 % 2,46 % -2,98 % 0,60 % -1,42 % -7,20 % -34,16 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,84 % -11,93 % -3,31 % 17,34 % - - - -
Categoria 3,53 % -5,01 % -3,86 % 26,86 % 44,40 % -11,45 % -3,67 % 68,70 %
Delta -0,69 % -6,91 % 0,54 % -9,52 % - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -2,49 % -25,71 % -27,18 % 3,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,38 % -0,58 % -
Categoria -0,98 % 1,87 % 10,23 %
Delta -2,40 % -2,45 % -
Benchmark* 1,28 % 9,57 % 11,94 %
Delta -4,66 % -10,15 % -
Rischio
Volatilità 27,95 % 29,06 % -
Volatilità Categoria 24,57 % 26,42 % 29,99 %
Volatilità Benchmark 18,98 % 25,81 % 26,54 %
Max drawdown -26,46 % -35,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,27 % 19,78 % -
Sortino -0,39 -0,09 -
VAR 95 -5,25 % -5,89 % -
VAR 99 -5,92 % -7,83 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,06 -
TEV 21,75 % 23,09 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,92 0,77 -
Down Capture Ratio 0,96 0,87 -
Indice Omega 0,96 1,02 -
Reattività
Beta 0,93 0,73 -
39,68 42,45 -
Beta bull 0,86 0,60 -
Beta bear 0,92 0,57 -
Asimmetria
Skewness 0,64 0,27 -
Kurtosis 0,06 -0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR