Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % 3,57 % 3,06 % 14,15 % -2,54 % 3,33 % -13,23 % -47,46 % - -
Categoria -0,47 % 3,45 % 2,94 % 14,54 % 0,94 % 5,46 % -9,79 % -37,61 % -14,19 % 28,12 %
Delta -0,50 % 0,13 % 0,12 % -0,40 % -3,49 % -2,13 % -3,44 % -9,85 % - -
Benchmark* -0,46 % 4,01 % 4,90 % 16,52 % 3,34 % 7,49 % -4,48 % -36,82 % -21,31 % 27,73 %
Delta -0,51 % -0,44 % -1,84 % -2,37 % -5,89 % -4,16 % -8,74 % -10,64 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -22,91 % -17,34 % -18,59 % 31,49 % - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -4,26 % 3,13 % -12,79 % 2,83 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -8,63 % -0,24 % -3,40 % 12,94 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -23,92 % -20,96 % -
Categoria -19,18 % -16,02 % -3,62 %
Delta -4,74 % -4,94 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta -7,36 % -4,27 % -
Rischio
Volatilità 21,63 % 26,11 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -31,47 % -56,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,26 % 19,49 % -
Sortino -1,70 -1,14 -
VAR 95 -5,24 % -5,90 % -
VAR 99 -5,60 % -9,79 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,28 -0,85 -
TEV 6,49 % 5,77 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 1,11 1,02 -
Indice Omega 0,63 0,74 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
91,05 95,13 -
Beta bull 1,11 1,06 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,62 0,36 -
Kurtosis 0,23 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR