Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,58 % -1,01 % 3,33 % 16,44 % 3,37 % 7,15 % -9,65 % - -
Categoria -0,03 % 1,25 % -1,28 % 2,27 % 14,57 % 1,10 % 2,93 % -9,71 % 23,20 % 55,11 %
Delta 0,10 % 0,33 % 0,27 % 1,06 % 1,88 % 2,26 % 4,22 % 0,05 % - -
Benchmark* 0,55 % 2,21 % -0,84 % 4,28 % 16,90 % 2,78 % 8,83 % -1,91 % 28,95 % 62,45 %
Delta -0,48 % -0,63 % -0,17 % -0,95 % -0,46 % 0,59 % -1,68 % -7,75 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,30 % -26,70 % 20,17 % 0,22 % - - - -
Categoria 7,48 % -24,48 % 23,46 % 12,78 % 27,24 % -17,64 % 20,45 % 1,55 %
Delta 3,83 % -2,22 % -3,30 % -12,56 % - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta -1,33 % -3,93 % -4,52 % -4,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,86 % -3,35 % -
Categoria 2,61 % -3,32 % 4,18 %
Delta 3,25 % -0,03 % -
Benchmark* 6,75 % -0,75 % 4,99 %
Delta -0,89 % -2,60 % -
Rischio
Volatilità 14,00 % 17,54 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 14,58 % 17,65 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 17,22 % 21,44 %
Max drawdown -14,15 % -36,68 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 9,30 % 12,95 % -
Sortino 0,23 -0,36 -
VAR 95 -2,55 % -4,56 % -
VAR 99 -4,40 % -6,08 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 -0,27 -
TEV 4,25 % 5,05 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,06 0,93 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
90,87 91,77 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 0,95 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,20 -
Kurtosis 0,97 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR