Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,29 % 2,18 % 7,36 % 8,80 % 16,84 % 9,86 % 14,33 % 1,35 % - -
Categoria 0,73 % 2,12 % 5,68 % 6,56 % 14,03 % 5,66 % 6,52 % -4,34 % 32,45 % 62,60 %
Delta 0,56 % 0,07 % 1,68 % 2,24 % 2,81 % 4,20 % 7,81 % 5,69 % - -
Benchmark* 0,81 % 2,57 % 7,69 % 9,74 % 16,21 % 8,12 % 12,98 % 3,02 % 39,11 % 73,23 %
Delta 0,48 % -0,38 % -0,33 % -0,94 % 0,63 % 1,74 % 1,35 % -1,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,63 % -25,17 % 22,58 % 2,32 % - - - -
Categoria 7,50 % -24,49 % 23,47 % 12,78 % 27,24 % -17,64 % 20,45 % 1,55 %
Delta 6,13 % -0,69 % -0,88 % -10,45 % - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta 1,00 % -2,41 % -2,11 % -2,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,08 % -1,33 % -
Categoria 2,64 % -3,32 % 4,19 %
Delta 5,45 % 1,98 % -
Benchmark* 6,75 % -0,75 % 4,99 %
Delta 1,34 % -0,58 % -
Rischio
Volatilità 14,00 % 17,53 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 14,58 % 17,65 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 17,22 % 21,44 %
Max drawdown -13,70 % -35,37 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 9,14 % 12,78 % -
Sortino 0,47 -0,21 -
VAR 95 -2,51 % -4,52 % -
VAR 99 -4,37 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,15 -
TEV 4,21 % 4,99 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,12 0,97 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
91,05 91,94 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 0,95 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,20 -
Kurtosis 0,99 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR