Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,07 % -0,49 % 3,50 % 20,86 % 3,99 % 8,02 % -4,05 % - -
Categoria -0,04 % 0,47 % -0,48 % 2,32 % 17,60 % 1,29 % 2,73 % -9,55 % 22,85 % 55,29 %
Delta -0,19 % -0,40 % -0,01 % 1,18 % 3,25 % 2,71 % 5,30 % 5,50 % - -
Benchmark* -0,70 % 0,19 % -0,30 % 3,61 % 19,93 % 2,43 % 6,75 % -2,24 % 27,57 % 61,16 %
Delta 0,47 % -0,12 % -0,19 % -0,11 % 0,92 % 1,57 % 1,28 % -1,80 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,57 % -25,17 % 22,58 % 2,28 % - - - -
Categoria 7,48 % -24,48 % 23,46 % 12,78 % 27,24 % -17,64 % 20,45 % 1,55 %
Delta 6,10 % -0,69 % -0,88 % -10,50 % - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta 0,94 % -2,40 % -2,11 % -2,09 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,04 % 0,29 % -
Categoria 4,48 % -1,53 % 5,53 %
Delta 6,56 % 1,82 % -
Benchmark* 10,19 % 0,58 % 6,14 %
Delta 0,85 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 14,23 % 17,51 % -
Volatilità Categoria 12,08 % 14,57 % 17,62 %
Volatilità Benchmark 13,78 % 17,22 % 21,42 %
Max drawdown -13,71 % -35,29 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 9,07 % 12,73 % -
Sortino 0,81 -0,08 -
VAR 95 -2,51 % -4,52 % -
VAR 99 -4,37 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,05 -
TEV 4,54 % 4,97 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 0,96 -
Indice Omega 1,23 1,00 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
89,88 92,00 -
Beta bull 1,01 0,97 -
Beta bear 0,95 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,23 -
Kurtosis 0,77 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR