Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,28 % -0,97 % -3,46 % 0,72 % 12,06 % 1,28 % 3,21 % -0,03 % - -
Categoria -1,00 % -0,81 % -2,41 % 4,83 % 17,79 % 7,76 % 17,08 % 29,43 % 57,20 % 112,29 %
Delta -0,28 % -0,16 % -1,05 % -4,11 % -5,73 % -6,47 % -13,87 % -29,46 % - -
Benchmark* -1,33 % -1,39 % -2,86 % 3,90 % 16,63 % 7,48 % 15,72 % 31,02 % 50,96 % 108,53 %
Delta 0,05 % 0,42 % -0,60 % -3,18 % -4,56 % -6,19 % -12,51 % -31,05 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,99 % -13,53 % 24,98 % 2,33 % - - - -
Categoria 7,59 % -2,63 % 34,97 % -3,95 % 26,49 % -6,45 % 1,77 % 18,64 %
Delta -3,60 % -10,90 % -9,99 % 6,28 % - - - -
Benchmark* 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 % 19,63 %
Delta -0,60 % -12,33 % -11,85 % 10,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,33 % 2,86 % -
Categoria 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Delta -11,38 % -7,52 % -
Benchmark* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Delta -10,82 % -8,05 % -
Rischio
Volatilità 11,70 % 16,67 % -
Volatilità Categoria 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilità Benchmark 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Max drawdown -13,38 % -26,67 % -
Tempo di recupero 223 j - -
DSR 8,10 % 11,91 % -
Sortino 0,70 0,14 -
VAR 95 -2,91 % -3,70 % -
VAR 99 -3,23 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,10 -
TEV 7,69 % 10,40 % -
Information ratio (IR) -1,41 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,73 0,81 -
Down Capture Ratio 0,96 0,96 -
Indice Omega 1,19 1,06 -
Reattività
Beta 0,94 0,98 -
56,99 61,05 -
Beta bull 0,99 1,05 -
Beta bear 1,34 1,26 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,26 -
Kurtosis -0,26 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR