Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,92 % -0,19 % -1,87 % -2,77 % 11,31 % 12,36 % 12,20 % 26,32 % 8,89 % -37,09 %
Categoria -0,82 % -1,00 % -2,63 % 4,58 % 5,45 % 20,45 % 32,04 % 55,82 % 85,77 % 122,89 %
Delta -1,09 % 0,81 % 0,76 % -7,34 % 5,86 % -8,09 % -19,85 % -29,50 % -76,87 % -159,98 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,12 % 3,24 % 3,80 % -12,43 % 18,56 % -37,65 % 4,90 % -24,34 %
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -20,75 % 0,85 % 5,45 % -24,31 % -10,50 % -36,76 % -13,85 % -10,93 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,10 % 2,73 % -6,99 % -7,21 % -7,47 % -47,45 % -20,82 % -11,35 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,40 % 8,18 % 1,89 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -24,64 % -8,46 % -11,96 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -13,14 % -4,81 % -6,75 %
Rischio
Volatilità 10,64 % 13,70 % 15,98 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -7,14 % -19,94 % -27,66 %
Tempo di recupero 168 j 327 j 1615 j
DSR 6,45 % 10,02 % 11,65 %
Sortino 2,23 0,53 -0,01
VAR 95 -2,05 % -3,15 % -3,84 %
VAR 99 -2,77 % -5,84 % -5,84 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,39 -0,01
TEV 17,11 % 13,60 % 14,67 %
Information ratio (IR) -0,77 -0,35 -0,46
Up Capture Ratio 0,32 0,55 0,58
Down Capture Ratio 0,13 0,51 0,64
Indice Omega 1,58 1,18 1,03
Reattività
Beta 0,23 0,51 0,57
R² 16,50 35,90 36,54
Beta bull 0,15 0,31 0,35
Beta bear 0,39 0,62 0,66
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,72 -0,32
Kurtosis -0,54 1,40 0,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR