Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 1,14 % -1,61 % -3,92 % -3,19 % -2,58 % 2,76 % 5,96 % 4,84 % -
Categoria 0,32 % 0,09 % -1,55 % -1,96 % -0,96 % -2,00 % 2,66 % 2,87 % 2,94 % 3,53 %
Delta 0,39 % 1,05 % -0,05 % -1,96 % -2,23 % -0,58 % 0,10 % 3,09 % 1,90 % -
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,02 % 1,05 % 0,92 % -0,17 % -0,81 % 1,71 % 1,56 % 9,78 % 17,09 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,87 % 8,18 % -16,90 % -11,33 % 4,72 % - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 3,84 % 3,26 % -7,59 % -13,23 % 4,03 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,42 % 6,20 % -5,50 % -13,26 % 4,77 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,57 % 2,15 % 1,14 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -0,13 % 1,02 % -0,28 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 0,59 % 2,97 % 2,69 %
Rischio
Volatilità 6,09 % 9,21 % 11,04 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,40 % -20,21 % -35,62 %
Tempo di recupero - 714 j -
DSR 4,82 % 7,07 % 8,22 %
Sortino 0,04 -0,06 -0,02
VAR 95 -0,93 % -1,95 % -2,28 %
VAR 99 -3,74 % -5,00 % -5,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,05 -0,02
TEV 8,65 % 11,02 % 13,58 %
Information ratio (IR) 0,07 0,27 0,20
Up Capture Ratio 0,15 0,11 -0,22
Down Capture Ratio -0,03 -0,01 -0,32
Indice Omega 1,01 0,99 1,03
Reattività
Beta 0,10 0,09 -0,25
1,18 0,38 2,13
Beta bull -0,18 -0,28 -0,76
Beta bear 0,25 0,52 0,30
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,94 -0,71
Kurtosis 6,37 3,80 3,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index