Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -0,17 % 0,92 % 1,51 % 13,33 % 8,88 % 11,97 % 39,45 % 29,83 % 53,23 %
Categoria 0,15 % -0,46 % -1,14 % -0,65 % 10,64 % 8,04 % 13,35 % 39,46 % 36,21 % 69,89 %
Delta 0,29 % 0,29 % 2,06 % 2,16 % 2,70 % 0,84 % -1,38 % 0,00 % -6,38 % -16,66 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,08 % 14,58 % 9,94 % -15,77 % 20,85 % -5,26 % 24,73 % -17,40 %
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta -8,69 % 9,00 % -3,68 % -1,84 % -1,20 % -6,13 % 0,67 % -4,56 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -13,65 % 6,32 % -5,78 % -5,96 % -5,15 % -1,73 % -1,42 % -6,58 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,40 % 11,32 % 4,54 %
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta -4,04 % -0,19 % -1,54 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta -8,58 % -3,92 % -5,33 %
Rischio
Volatilità 8,78 % 10,55 % 11,13 %
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -7,55 % -15,95 % -20,40 %
Tempo di recupero 65 j 308 j 812 j
DSR 5,37 % 7,69 % 8,37 %
Sortino 1,93 1,10 0,30
VAR 95 -1,71 % -2,31 % -2,51 %
VAR 99 -2,36 % -3,30 % -4,34 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,80 0,22
TEV 8,27 % 8,38 % 8,73 %
Information ratio (IR) -1,04 -0,47 -0,61
Up Capture Ratio 0,50 0,64 0,61
Down Capture Ratio 0,41 0,59 0,65
Indice Omega 1,48 1,35 1,10
Reattività
Beta 0,53 0,63 0,62
R² 54,85 56,91 61,23
Beta bull 0,69 0,56 0,51
Beta bear 0,49 0,71 0,69
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,25 -0,93
Kurtosis -0,33 5,05 2,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR