Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,87 % -1,77 % -2,12 % 2,55 % 1,38 % 3,10 % 18,31 % 10,50 % 23,65 %
Categoria 0,00 % -0,13 % -1,33 % -1,93 % 2,14 % 1,08 % 2,13 % 15,96 % 9,09 % 17,02 %
Delta -0,36 % -0,74 % -0,44 % -0,19 % 0,41 % 0,30 % 0,97 % 2,36 % 1,42 % 6,63 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,72 % 4,68 % 8,81 % -10,24 % 4,50 % 1,54 % 11,72 % -6,93 %
Categoria 5,26 % 4,50 % 7,18 % -9,79 % 6,27 % -0,14 % 8,98 % -7,64 %
Delta 0,45 % 0,18 % 1,63 % -0,45 % -1,77 % 1,68 % 2,73 % 0,71 %
Benchmark* 5,74 % 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 %
Delta -0,02 % 0,59 % -0,52 % 5,95 % 0,00 % -1,16 % -0,17 % -4,39 %
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,16 % 6,34 % 2,31 %
Categoria 4,88 % 5,18 % 1,87 %
Delta 1,28 % 1,17 % 0,44 %
Benchmark* 5,34 % 5,81 % 0,79 %
Delta 0,82 % 0,54 % 1,51 %
Rischio
Volatilità 4,11 % 4,27 % 5,33 %
Volatilità Categoria 4,60 % 4,31 % 4,72 %
Volatilità Benchmark 5,09 % 5,16 % 6,33 %
Max drawdown -4,17 % -5,68 % -15,46 %
Tempo di recupero 85 j 128 j 855 j
DSR 2,81 % 3,04 % 4,01 %
Sortino 1,47 1,15 0,06
VAR 95 -0,66 % -0,76 % -1,12 %
VAR 99 -2,11 % -2,11 % -2,41 %
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,82 0,05
TEV 2,93 % 3,03 % 4,49 %
Information ratio (IR) 0,28 0,18 0,34
Up Capture Ratio 0,76 0,75 0,66
Down Capture Ratio 0,60 0,60 0,56
Indice Omega 1,47 1,35 1,03
Reattività
Beta 0,66 0,67 0,60
R² 66,90 65,63 51,23
Beta bull 0,55 0,56 0,54
Beta bear 0,72 0,79 0,65
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,79 -0,76
Kurtosis 4,33 2,94 2,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market