Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,89 % -4,20 % 1,06 % 21,42 % 3,37 % 25,47 % 25,71 % - -
Categoria -0,20 % 0,06 % -0,26 % 2,89 % 7,91 % 4,08 % 7,39 % 7,96 % 18,11 % 24,82 %
Delta 0,07 % -0,96 % -3,94 % -1,83 % 13,51 % -0,71 % 18,09 % 17,75 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,06 % -0,26 % 2,89 % 7,91 % 4,08 % 7,39 % 7,96 % 18,11 % 24,82 %
Delta 0,07 % -0,96 % -3,94 % -1,83 % 13,51 % -0,71 % 18,09 % 17,75 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 27,22 % -17,72 % 26,76 % 17,79 % - - - -
Categoria 4,77 % -4,49 % 8,38 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Delta 22,46 % -13,23 % 18,38 % 15,11 % - - - -
Benchmark* 4,77 % -4,49 % 8,38 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Delta 22,46 % -13,23 % 18,38 % 15,11 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,39 % 11,87 % -
Categoria 7,61 % 2,88 % 3,63 %
Delta 29,78 % 8,99 % -
Benchmark* 7,61 % 2,88 % 3,63 %
Delta 29,78 % 8,99 % -
Rischio
Volatilità 13,81 % 15,45 % -
Volatilità Categoria 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilità Benchmark 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Max drawdown -10,61 % -22,51 % -
Tempo di recupero 137 j 717 j -
DSR 8,37 % 10,66 % -
Sortino 4,03 1,00 -
VAR 95 -3,36 % -3,53 % -
VAR 99 -4,44 % -5,87 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 0,69 -
TEV 11,67 % 13,28 % -
Information ratio (IR) 2,56 0,68 -
Up Capture Ratio 3,87 3,45 -
Down Capture Ratio 3,16 3,14 -
Indice Omega 2,05 1,28 -
Reattività
Beta 3,27 2,87 -
55,27 45,44 -
Beta bull 2,43 1,69 -
Beta bear 3,11 2,54 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,46 -
Kurtosis 0,08 0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short