Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,07 % 0,29 % 0,95 % 1,91 % 1,91 % 3,86 % 4,67 % 3,51 % -
Categoria 0,02 % 0,06 % 0,31 % 0,86 % 1,79 % 1,79 % 3,76 % 4,17 % 3,34 % 2,36 %
Delta 0,01 % 0,01 % -0,02 % 0,09 % 0,13 % 0,13 % 0,10 % 0,50 % 0,17 % -
Benchmark* 0,01 % 0,07 % 0,29 % 0,96 % 1,94 % 1,92 % 3,88 % 4,91 % 3,77 % 2,38 %
Delta 0,02 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,01 % -0,02 % -0,24 % -0,26 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,18 % -0,12 % -0,64 % -0,56 % - - - -
Categoria 3,20 % -0,57 % -0,51 % -0,40 % -0,19 % -0,46 % -0,39 % -0,12 %
Delta -0,02 % 0,45 % -0,13 % -0,16 % - - - -
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta -0,07 % -0,11 % -0,07 % 0,00 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,81 % 1,42 % -
Categoria 3,61 % 1,26 % 0,60 %
Delta 0,20 % 0,16 % -
Benchmark* 3,84 % 1,50 % 0,68 %
Delta -0,03 % -0,08 % -
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,27 % -
Volatilità Categoria 0,20 % 0,32 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,27 % 0,25 %
Max drawdown - -0,80 % -
Tempo di recupero - 667 j -
DSR 0,02 % 0,02 % -
Sortino -1,23 -3,73 -
VAR 95 0,06 % -0,02 % -
VAR 99 0,06 % -0,02 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,30 -
TEV 0,03 % 0,02 % -
Information ratio (IR) -1,05 -3,51 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio - 1,17 -
Indice Omega 0,52 0,21 -
Reattività
Beta 1,05 1,01 -
54,56 99,29 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear - 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,38 0,12 -
Kurtosis 2,57 -1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester