Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,07 % 0,61 % 5,16 % 18,34 % 10,61 % 29,27 % -21,98 % - -
Categoria -0,08 % 1,08 % 0,95 % 6,81 % 12,18 % 7,99 % 13,65 % -5,56 % 19,41 % 59,31 %
Delta -0,06 % 0,00 % -0,35 % -1,65 % 6,17 % 2,62 % 15,62 % -16,41 % - -
Benchmark* -0,19 % 0,75 % 0,98 % 7,60 % 11,94 % 7,75 % 13,52 % -4,15 % 22,22 % 71,28 %
Delta 0,05 % 0,32 % -0,37 % -2,44 % 6,41 % 2,86 % 15,75 % -17,83 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,08 % -38,36 % 5,02 % 57,25 % - - - -
Categoria 6,05 % -16,88 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,38 % 12,66 %
Delta 5,04 % -21,48 % -1,37 % 48,88 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 5,07 % -23,21 % -0,57 % 48,94 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,67 % -9,62 % -
Categoria 12,39 % -2,46 % 2,62 %
Delta 14,28 % -7,16 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 14,09 % -7,78 % -
Rischio
Volatilità 14,08 % 19,18 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -6,81 % -49,76 % -
Tempo di recupero 60 j - -
DSR 9,15 % 14,81 % -
Sortino 2,50 -0,74 -
VAR 95 -3,22 % -5,36 % -
VAR 99 -5,70 % -6,44 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 -0,57 -
TEV 9,58 % 12,60 % -
Information ratio (IR) 1,47 -0,62 -
Up Capture Ratio 1,10 0,93 -
Down Capture Ratio 0,67 1,12 -
Indice Omega 1,69 0,84 -
Reattività
Beta 0,90 1,04 -
54,37 56,95 -
Beta bull 0,78 1,11 -
Beta bear 1,36 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,29 -
Kurtosis 0,87 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR