Fondo estinto il 16/09/2022

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,22 % -3,31 % 1,88 % -10,14 % - -14,62 % -12,74 % - -
Categoria 0,20 % 0,03 % -1,58 % 3,90 % 1,75 % -1,96 % 1,30 % 2,29 % 15,41 % 31,90 %
Delta -0,18 % 0,19 % -1,73 % -2,02 % -11,89 % - -15,92 % -15,03 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,76 % -2,73 % 3,24 % 1,76 % -2,75 % 1,60 % 2,65 % 20,47 % 42,32 %
Delta 0,45 % 0,98 % -0,58 % -1,36 % -11,90 % - -16,22 % -15,39 % - -
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 1,50 % 6,12 % - - - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 7,48 % 0,39 % 0,98 %
Delta - - -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 16/09/2022. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.