Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,82 % -1,26 % -2,39 % 1,67 % -1,75 % -2,08 % -3,92 % - -
Categoria 0,18 % -0,58 % -0,79 % -0,95 % 2,63 % 0,38 % 0,85 % -1,56 % -0,84 % 3,64 %
Delta -0,17 % -0,24 % -0,47 % -1,44 % -0,96 % -2,13 % -2,93 % -2,36 % - -
Benchmark* -0,12 % -0,50 % -0,41 % -0,38 % 2,55 % 1,94 % 4,19 % 7,53 % 8,06 % 16,20 %
Delta 0,13 % -0,32 % -0,85 % -2,01 % -0,88 % -3,69 % -6,27 % -11,44 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,18 % -10,15 % 4,36 % 0,77 % - - - -
Categoria 0,47 % -7,08 % 3,25 % -1,33 % 8,32 % 4,33 % -9,40 % 4,35 %
Delta -0,28 % -3,08 % 1,11 % 2,11 % - - - -
Benchmark* 1,65 % -1,74 % 5,92 % -3,25 % 8,40 % 6,20 % -10,56 % 4,89 %
Delta -1,46 % -8,41 % -1,56 % 4,02 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,78 % -1,37 % -
Categoria 1,24 % -0,94 % 0,09 %
Delta -2,02 % -0,42 % -
Benchmark* 3,54 % 1,65 % 1,74 %
Delta -4,32 % -3,02 % -
Rischio
Volatilità 6,98 % 8,88 % -
Volatilità Categoria 5,42 % 6,61 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 5,39 % 6,77 % 6,88 %
Max drawdown -7,48 % -16,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,27 % 6,09 % -
Sortino -0,85 -0,43 -
VAR 95 -1,50 % -2,05 % -
VAR 99 -2,33 % -2,33 % -
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,29 -
TEV 4,35 % 5,06 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,85 1,05 -
Down Capture Ratio 1,13 1,23 -
Indice Omega 0,81 0,91 -
Reattività
Beta 1,01 1,08 -
61,10 67,98 -
Beta bull 1,15 1,15 -
Beta bear 0,82 0,80 -
Asimmetria
Skewness 0,01 0,48 -
Kurtosis -0,02 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index