Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,75 % -1,94 % 0,06 % -0,03 % -1,38 % 5,34 % 9,29 % 13,07 % -
Categoria 0,00 % -0,16 % -0,49 % 0,29 % -0,46 % -0,93 % 4,30 % 9,75 % 11,78 % 10,29 %
Delta 0,00 % 0,91 % -1,45 % -0,22 % 0,43 % -0,45 % 1,04 % -0,45 % 1,29 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,85 % 3,28 % 8,18 % 6,94 % 5,44 %
Delta -0,01 % 0,71 % -2,12 % -0,57 % -1,44 % -2,22 % 2,06 % 1,12 % 6,13 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,16 % 5,80 % 1,99 % 0,00 % -5,81 % - - -
Categoria 4,20 % 6,75 % -0,07 % 4,79 % -3,40 % 4,47 % 1,26 % -6,36 %
Delta 5,96 % -0,95 % 2,06 % -4,79 % -2,41 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,46 % 2,55 % 2,00 % 0,58 % -5,26 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,45 % 6,07 % 3,18 %
Categoria 4,70 % 3,45 % 2,53 %
Delta 2,75 % 2,62 % 0,64 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 4,05 % 3,49 % 1,87 %
Rischio
Volatilità 3,95 % 5,16 % 5,73 %
Volatilità Categoria 3,80 % 4,17 % 4,10 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -2,23 % -8,35 % -8,35 %
Tempo di recupero 34 j 600 j 600 j
DSR 2,67 % 3,62 % 3,46 %
Sortino 1,52 0,96 0,54
VAR 95 -0,75 % -1,19 % -1,02 %
VAR 99 -1,68 % -1,97 % -1,97 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,68 0,33
TEV 3,95 % 5,13 % 5,71 %
Information ratio (IR) 1,03 0,68 0,33
Up Capture Ratio 2,23 1,82 1,82
Down Capture Ratio - 16,49 -1,08
Indice Omega 1,44 1,08 1,17
Reattività
Beta 3,89 3,56 1,57
0,37 2,08 0,53
Beta bull 3,89 3,72 3,72
Beta bear - -44,60 -58,85
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,21 2,79
Kurtosis 1,06 0,97 30,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester