Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 1,14 % | 2,81 % | -6,26 % | -3,11 % | -5,82 % | 2,11 % | 0,58 % | 15,35 % | - |
| Categoria | 0,13 % | 1,22 % | 2,17 % | -2,43 % | -1,89 % | -2,51 % | 2,46 % | -1,05 % | 3,36 % | 11,36 % |
| Delta | 0,05 % | -0,08 % | 0,64 % | -3,83 % | -1,22 % | -3,31 % | -0,35 % | 1,62 % | 11,99 % | - |
| Benchmark* | -0,13 % | 2,77 % | 4,10 % | -6,69 % | -3,88 % | -5,84 % | 4,02 % | 22,54 % | 34,93 % | 25,38 % |
| Delta | 0,30 % | -1,63 % | -1,30 % | 0,43 % | 0,76 % | 0,02 % | -1,91 % | -21,96 % | -19,58 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,63 % | -1,22 % | 0,60 % | 17,03 % | 0,29 % | - | - | - |
| Categoria | 7,15 % | -1,76 % | -4,01 % | 7,94 % | -1,53 % | 9,80 % | 2,02 % | -5,38 % |
| Delta | 4,48 % | 0,54 % | 4,61 % | 9,09 % | 1,83 % | - | - | - |
| Benchmark* | 23,69 % | 19,59 % | -17,72 % | 10,04 % | -13,25 % | 15,91 % | 3,24 % | -2,35 % |
| Delta | -12,05 % | -20,81 % | 18,31 % | 7,00 % | 13,54 % | - | - | - |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,53 % | -0,95 % | 2,27 % |
| Categoria | 0,48 % | -1,00 % | 0,64 % |
| Delta | -1,01 % | 0,06 % | 1,62 % |
| Benchmark* | 0,04 % | 4,36 % | 4,88 % |
| Delta | -0,56 % | -5,31 % | -2,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,46 % | 6,78 % | 6,68 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 5,58 % | 5,50 % |
| Volatilità Benchmark | 10,71 % | 10,94 % | 10,94 % |
| Max drawdown | -10,88 % | -13,69 % | -13,69 % |
| Tempo di recupero | - | 845 j | 845 j |
| DSR | 5,88 % | 5,09 % | 4,78 % |
| Sortino | -0,64 | -0,71 | 0,19 |
| VAR 95 | -2,13 % | -1,49 % | -1,49 % |
| VAR 99 | -3,69 % | -2,62 % | -2,62 % |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,53 | 0,14 |
| TEV | 7,65 % | 10,55 % | 11,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | -0,50 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,24 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,32 | 0,19 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,83 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,23 | 0,14 |
| R² | 48,94 | 13,45 | 5,39 |
| Beta bull | 0,08 | 0,00 | -0,07 |
| Beta bear | 0,55 | 0,27 | 0,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,20 | -0,31 |
| Kurtosis | 2,52 | 1,75 | 1,39 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis
Obblig. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index