Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,85 % 3,23 % 5,88 % 9,04 % 10,53 % 23,10 % 27,53 % 41,07 % -
Categoria 0,07 % 0,47 % 0,71 % 2,71 % 6,12 % 4,00 % 6,95 % 6,40 % 13,70 % 16,33 %
Delta -0,05 % 0,38 % 2,51 % 3,17 % 2,91 % 6,53 % 16,15 % 21,13 % 27,37 % -
Benchmark* 0,07 % 0,47 % 0,71 % 2,71 % 6,12 % 4,00 % 6,95 % 6,40 % 13,70 % 16,33 %
Delta -0,05 % 0,38 % 2,51 % 3,17 % 2,91 % 6,53 % 16,15 % 21,13 % 27,37 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,89 % -3,23 % 16,81 % 0,86 % 10,56 % - - -
Categoria 3,84 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,85 %
Delta 3,05 % 1,43 % 10,16 % 0,92 % 3,48 % - - -
Benchmark* 3,84 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,85 %
Delta 3,05 % 1,43 % 10,16 % 0,92 % 3,48 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,01 % 7,26 % 6,43 %
Categoria 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Delta 15,33 % 5,36 % 4,14 %
Benchmark* 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Delta 15,33 % 5,36 % 4,14 %
Rischio
Volatilità 12,59 % 10,91 % 9,97 %
Volatilità Categoria 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Volatilità Benchmark 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Max drawdown -7,38 % -18,38 % -18,38 %
Tempo di recupero 75 j 515 j 515 j
DSR 8,32 % 7,72 % 6,98 %
Sortino 2,19 0,76 0,83
VAR 95 -2,65 % -2,65 % -2,30 %
VAR 99 -5,46 % -4,05 % -3,73 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,54 0,58
TEV 12,87 % 10,71 % 9,70 %
Information ratio (IR) 1,20 0,50 0,43
Up Capture Ratio 0,99 0,86 1,07
Down Capture Ratio -1,70 0,06 0,62
Indice Omega 1,59 1,23 1,24
Reattività
Beta -0,03 0,77 0,65
0,00 4,01 7,57
Beta bull 1,32 2,19 1,53
Beta bear -0,14 0,81 0,20
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,47 -0,40
Kurtosis 1,20 1,10 1,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia