Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -1,04 % -0,21 % -0,31 % 1,93 % 1,41 % 1,33 % 3,96 % - -
Categoria 0,18 % -0,58 % -0,79 % -0,95 % 2,63 % 0,38 % 0,85 % -1,56 % -0,84 % 3,64 %
Delta -0,58 % -0,46 % 0,59 % 0,64 % -0,70 % 1,03 % 0,48 % 5,51 % - -
Benchmark* -0,12 % -0,50 % -0,41 % -0,38 % 2,55 % 1,94 % 4,19 % 7,53 % 8,06 % 16,20 %
Delta -0,29 % -0,54 % 0,21 % 0,07 % -0,63 % -0,53 % -2,86 % -3,57 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,14 % -3,59 % 5,75 % -2,02 % - - - -
Categoria 0,47 % -7,08 % 3,25 % -1,33 % 8,32 % 4,33 % -9,40 % 4,35 %
Delta -0,33 % 3,49 % 2,50 % -0,69 % - - - -
Benchmark* 1,65 % -1,74 % 5,92 % -3,25 % 8,40 % 6,20 % -10,56 % 4,89 %
Delta -1,51 % -1,85 % -0,17 % 1,22 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,58 % 0,48 % -
Categoria 1,24 % -0,94 % 0,09 %
Delta 0,34 % 1,42 % -
Benchmark* 3,54 % 1,65 % 1,74 %
Delta -1,96 % -1,17 % -
Rischio
Volatilità 6,34 % 7,83 % -
Volatilità Categoria 5,42 % 6,61 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 5,39 % 6,77 % 6,88 %
Max drawdown -6,84 % -13,12 % -
Tempo di recupero 243 j - -
DSR 4,70 % 5,21 % -
Sortino -0,45 -0,15 -
VAR 95 -1,39 % -1,59 % -
VAR 99 -2,29 % -2,54 % -
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,10 -
TEV 3,32 % 3,54 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,33 -
Up Capture Ratio 1,03 1,01 -
Down Capture Ratio 1,18 1,07 -
Indice Omega 0,91 0,98 -
Reattività
Beta 1,00 1,03 -
72,55 79,61 -
Beta bull 0,80 1,10 -
Beta bear 0,92 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,16 0,69 -
Kurtosis -0,05 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index