Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -1,12 % -1,73 % -0,40 % 2,87 % 3,04 % 4,25 % 13,11 % - -
Categoria 0,20 % -0,11 % 0,18 % 0,25 % 5,31 % 1,78 % 4,42 % 4,27 % 8,15 % 18,39 %
Delta -0,48 % -1,01 % -1,91 % -0,65 % -2,45 % 1,26 % -0,17 % 8,84 % - -
Benchmark* 0,35 % -0,10 % 0,13 % 0,19 % 6,46 % 1,61 % 4,87 % 4,85 % 10,73 % 23,43 %
Delta -0,63 % -1,02 % -1,86 % -0,59 % -3,60 % 1,44 % -0,62 % 8,26 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,40 % 1,70 % 7,71 % -4,40 % - - - -
Categoria 3,27 % -7,95 % 6,42 % -0,48 % 13,31 % 1,32 % -5,85 % 7,59 %
Delta -1,88 % 9,65 % 1,29 % -3,92 % - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta -3,33 % 11,56 % 1,19 % -5,13 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,84 % 4,20 % -
Categoria 3,95 % 1,03 % 1,52 %
Delta 1,89 % 3,17 % -
Benchmark* 4,70 % 1,06 % 1,98 %
Delta 1,14 % 3,14 % -
Rischio
Volatilità 5,92 % 7,15 % -
Volatilità Categoria 5,53 % 6,67 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 7,00 % 8,14 % 8,72 %
Max drawdown -6,01 % -12,14 % -
Tempo di recupero 106 j - -
DSR 4,08 % 4,63 % -
Sortino 0,51 0,61 -
VAR 95 -1,31 % -1,61 % -
VAR 99 -1,98 % -2,19 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,40 -
TEV 6,35 % 6,27 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,50 -
Up Capture Ratio 0,58 0,61 -
Down Capture Ratio 0,34 0,43 -
Indice Omega 1,20 1,19 -
Reattività
Beta 0,45 0,59 -
27,70 44,93 -
Beta bull 0,43 0,74 -
Beta bear 0,36 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,21 0,41 -
Kurtosis 0,11 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index