Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,29 % 0,11 % 3,15 % 5,34 % 8,67 % 8,62 % 4,20 % 2,87 % 26,17 % -
Categoria 0,43 % 4,02 % 11,29 % -7,18 % 0,54 % -1,77 % 4,87 % 18,12 % 45,20 % 55,36 %
Delta 1,86 % -3,91 % -8,14 % 12,52 % 8,13 % 10,39 % -0,67 % -15,25 % -19,03 % -
Benchmark* 0,59 % 4,74 % 12,54 % -7,86 % -2,85 % -3,15 % 8,67 % 38,35 % 99,23 % 126,25 %
Delta 1,70 % -4,62 % -9,39 % 13,19 % 11,52 % 11,77 % -4,47 % -35,48 % -73,05 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,29 % 1,69 % -9,12 % 21,14 % -3,61 % - - -
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -16,85 % -8,63 % 11,59 % 6,62 % -18,90 % - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -28,51 % -17,80 % 3,95 % -10,84 % -9,71 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,07 % -0,03 % 4,10 %
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta 6,30 % -1,68 % -1,97 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 1,37 % -8,31 % -8,83 %
Rischio
Volatilità 13,08 % 13,18 % 13,07 %
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -10,14 % -14,14 % -14,49 %
Tempo di recupero 155 j - 474 j
DSR 9,09 % 9,96 % 9,29 %
Sortino 0,42 -0,27 0,30
VAR 95 -2,65 % -3,22 % -3,11 %
VAR 99 -3,91 % -4,81 % -4,81 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -0,20 0,21
TEV 19,31 % 15,45 % 14,71 %
Information ratio (IR) 0,07 -0,54 -0,60
Up Capture Ratio 0,46 0,39 0,42
Down Capture Ratio 0,37 0,50 0,48
Indice Omega 1,08 0,93 1,06
Reattività
Beta 0,16 0,36 0,39
4,26 16,40 19,62
Beta bull -0,36 0,16 0,25
Beta bear 0,09 0,31 0,40
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,32 -0,15
Kurtosis -0,27 0,09 0,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR