Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,11 % -0,38 % 2,01 % 6,62 % 8,56 % 14,43 % -3,15 % 374,57 % -
Categoria 0,18 % 0,17 % 0,62 % 2,14 % 4,31 % 4,89 % 8,42 % -0,38 % 2,78 % 7,42 %
Delta -0,04 % -0,28 % -1,00 % -0,13 % 2,31 % 3,67 % 6,01 % -2,77 % 371,80 % -
Benchmark* 0,15 % 0,61 % 1,10 % 2,43 % 5,35 % 3,70 % 7,76 % -7,06 % -5,51 % 1,23 %
Delta -0,01 % -0,72 % -1,48 % -0,42 % 1,27 % 4,86 % 6,66 % 3,91 % 380,09 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,32 % -18,83 % 6,27 % 5,35 % - - - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta 5,24 % -9,54 % 4,32 % 4,72 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 8,34 % -7,43 % 4,34 % 5,41 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,27 % -1,11 % 36,34 %
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta 8,93 % -0,95 % 36,06 %
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 10,70 % 1,32 % 37,86 %
Rischio
Volatilità 6,66 % 9,31 % 154,99 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,90 % -22,59 % -22,59 %
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 3,63 % 6,85 % 7,71 %
Sortino 3,70 -0,47 4,58
VAR 95 -1,28 % -2,11 % -2,00 %
VAR 99 -1,57 % -3,54 % -4,50 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 -0,34 0,23
TEV 5,14 % 7,11 % 155,07 %
Information ratio (IR) 2,08 0,19 0,24
Up Capture Ratio 1,06 0,90 0,80
Down Capture Ratio 0,26 0,83 -3,28
Indice Omega 1,89 0,91 3,87
Reattività
Beta 0,81 0,90 0,20
42,95 42,27 0,01
Beta bull 0,85 0,70 0,69
Beta bear 1,06 1,26 4,16
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,21 16,02
Kurtosis -0,23 1,12 257,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index