Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,01 % -0,68 % -1,68 % 2,92 % -1,98 % 2,51 % -10,96 % - -
Categoria -0,12 % 0,51 % -1,07 % -2,59 % 8,21 % -3,88 % 2,66 % -25,11 % -17,26 % -10,57 %
Delta 0,12 % -0,50 % 0,39 % 0,91 % -5,30 % 1,89 % -0,15 % 14,15 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,20 % -0,70 % -1,84 % 4,45 % -2,27 % 2,94 % -14,59 % -9,97 % -3,58 %
Delta 0,00 % -0,19 % 0,02 % 0,16 % -1,54 % 0,29 % -0,42 % 3,63 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,13 % -14,73 % -1,92 % 2,95 % - - - -
Categoria 9,29 % -28,94 % -5,97 % 9,41 % 12,66 % 2,18 % -0,35 % 6,33 %
Delta -2,16 % 14,21 % 4,05 % -6,46 % - - - -
Benchmark* 8,39 % -19,09 % -2,88 % 4,51 % 6,74 % 1,39 % 1,15 % 3,82 %
Delta -1,26 % 4,36 % 0,96 % -1,56 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,87 % -3,60 % -
Categoria 4,36 % -8,89 % -3,27 %
Delta -0,49 % 5,29 % -
Benchmark* 4,65 % -4,93 % -1,76 %
Delta -0,78 % 1,33 % -
Rischio
Volatilità 5,20 % 6,16 % -
Volatilità Categoria 10,64 % 12,27 % 10,66 %
Volatilità Benchmark 6,88 % 8,02 % 6,77 %
Max drawdown -3,14 % -17,12 % -
Tempo di recupero 195 j - -
DSR 3,37 % 4,49 % -
Sortino 0,06 -1,08 -
VAR 95 -0,91 % -1,39 % -
VAR 99 -1,48 % -2,15 % -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,79 -
TEV 1,95 % 2,35 % -
Information ratio (IR) -0,40 0,56 -
Up Capture Ratio 0,75 0,74 -
Down Capture Ratio 0,73 0,74 -
Indice Omega 1,02 0,75 -
Reattività
Beta 0,75 0,75 -
97,18 95,85 -
Beta bull 0,75 0,78 -
Beta bear 0,73 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,46 0,27 -
Kurtosis -0,04 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index