Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,14 % -0,80 % -2,02 % 4,38 % -2,42 % 2,75 % -15,35 % - -
Categoria 0,00 % 0,59 % -0,98 % -2,50 % 8,31 % -3,79 % 2,75 % -25,05 % -17,18 % -10,49 %
Delta 0,00 % -0,45 % 0,18 % 0,49 % -3,93 % 1,37 % 0,00 % 9,70 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,99 % -19,99 % -3,19 % 4,48 % - - - -
Categoria 9,29 % -28,94 % -5,97 % 9,41 % 12,66 % 2,18 % -0,35 % 6,33 %
Delta -0,30 % 8,95 % 2,78 % -4,93 % - - - -
Benchmark* 8,39 % -19,09 % -2,88 % 4,51 % 6,74 % 1,39 % 1,15 % 3,82 %
Delta 0,60 % -0,89 % -0,31 % -0,02 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,44 % -5,19 % -
Categoria 4,36 % -8,89 % -3,27 %
Delta 0,08 % 3,70 % -
Benchmark* 4,65 % -4,93 % -1,76 %
Delta -0,21 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 7,13 % 8,44 % -
Volatilità Categoria 10,64 % 12,27 % 10,66 %
Volatilità Benchmark 6,88 % 8,02 % 6,77 %
Max drawdown -4,75 % -22,86 % -
Tempo di recupero 232 j - -
DSR 4,58 % 6,08 % -
Sortino 0,17 -1,06 -
VAR 95 -1,20 % -1,97 % -
VAR 99 -1,97 % -2,85 % -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,76 -
TEV 0,39 % 1,14 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,03 1,04 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,05 0,76 -
Reattività
Beta 1,04 1,04 -
99,82 98,34 -
Beta bull 1,05 1,08 -
Beta bear 1,03 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,44 0,38 -
Kurtosis -0,13 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index