Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,17 % -0,48 % 0,61 % 2,16 % 0,22 % 3,32 % 3,52 % - -
Categoria 0,09 % 0,00 % 0,10 % 1,29 % 2,08 % 1,24 % 3,86 % 8,13 % 0,57 % 3,20 %
Delta 0,08 % -0,17 % -0,58 % -0,68 % 0,08 % -1,01 % -0,54 % -4,61 % - -
Benchmark* 0,18 % -0,10 % -0,31 % 0,51 % 2,15 % 0,64 % 3,40 % 2,55 % -8,72 % 0,08 %
Delta -0,02 % -0,07 % -0,17 % 0,10 % 0,01 % -0,41 % -0,08 % 0,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,99 % 7,03 % -21,43 % -3,51 % - - - -
Categoria 3,87 % 5,87 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,57 % -1,99 % 1,12 %
Delta -0,88 % 1,15 % -10,17 % -2,50 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 0,42 % 0,20 % -4,53 % -0,68 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,97 % 1,98 % -
Categoria 4,56 % 2,96 % 0,17 %
Delta 0,40 % -0,98 % -
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 0,22 % 0,50 % -
Rischio
Volatilità 4,67 % 6,22 % -
Volatilità Categoria 2,44 % 3,35 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -3,78 % -11,35 % -
Tempo di recupero - 788 j -
DSR 3,47 % 4,31 % -
Sortino 0,58 -0,19 -
VAR 95 -0,96 % -1,44 % -
VAR 99 -2,55 % -1,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,13 -
TEV 1,11 % 1,66 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,30 -
Up Capture Ratio 1,17 1,13 -
Down Capture Ratio 1,22 1,10 -
Indice Omega 1,18 0,95 -
Reattività
Beta 1,18 1,09 -
96,70 93,52 -
Beta bull 1,15 1,06 -
Beta bear 1,19 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,11 0,13 -
Kurtosis 4,09 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index