Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,61 % 0,34 % -1,03 % -1,89 % -0,07 % -1,81 % 8,64 % 20,73 % 44,37 %
Categoria 0,64 % 1,55 % 4,87 % -0,98 % -0,86 % -0,11 % 4,34 % 7,28 % 21,09 % 24,11 %
Delta -0,57 % -2,16 % -4,53 % -0,05 % -1,03 % 0,03 % -6,15 % 1,36 % -0,36 % 20,27 %
Benchmark* 0,64 % 1,55 % 4,87 % -0,98 % -0,86 % -0,11 % 4,34 % 7,28 % 21,09 % 24,11 %
Delta -0,57 % -2,16 % -4,53 % -0,05 % -1,03 % 0,03 % -6,15 % 1,36 % -0,36 % 20,27 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,07 % 8,01 % 2,59 % 7,63 % 3,78 % 5,07 % 3,48 % 13,77 %
Categoria 7,45 % 4,93 % -8,14 % 13,50 % -0,52 % 9,83 % -1,66 % 2,07 %
Delta -7,53 % 3,07 % 10,73 % -5,87 % 4,30 % -4,76 % 5,14 % 11,70 %
Benchmark* 7,45 % 4,93 % -8,14 % 13,50 % -0,52 % 9,83 % -1,66 % 2,07 %
Delta -7,53 % 3,07 % 10,73 % -5,87 % 4,30 % -4,76 % 5,14 % 11,70 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta GBP

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,46 % 2,49 % 3,89 %
Categoria 3,24 % 0,84 % 3,46 %
Delta -3,70 % 1,65 % 0,44 %
Benchmark* 3,24 % 0,84 % 3,46 %
Delta -3,70 % 1,65 % 0,44 %
Rischio
Volatilità 3,73 % 4,57 % 4,39 %
Volatilità Categoria 7,27 % 6,15 % 5,51 %
Volatilità Benchmark 7,27 % 6,15 % 5,51 %
Max drawdown -2,91 % -6,59 % -6,59 %
Tempo di recupero - 230 j 230 j
DSR 2,99 % 3,59 % 3,19 %
Sortino -1,25 -0,05 0,80
VAR 95 -0,95 % -0,88 % -0,84 %
VAR 99 -1,26 % -1,57 % -1,44 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta GBP
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,00 -0,04 0,58
TEV 7,30 % 7,38 % 6,65 %
Information ratio (IR) -0,51 0,22 0,07
Up Capture Ratio 0,04 0,10 0,21
Down Capture Ratio 0,08 -0,06 -0,04
Indice Omega 0,71 1,00 1,25
Reattività
Beta 0,13 0,06 0,09
6,17 0,56 1,24
Beta bull 0,30 -0,04 0,06
Beta bear 0,17 0,19 0,13
Asimmetria
Skewness -0,19 -1,73 -1,19
Kurtosis 0,00 9,88 7,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta (GBP) è Cat: Performance assoluta (GBP) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta (GBP)