Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/02/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,26 % -0,04 % 8,98 % 3,55 % -1,33 % 0,73 % -17,39 % 19,01 % 44,56 %
Categoria 0,23 % 0,27 % 2,43 % 6,79 % 8,42 % 2,36 % 2,98 % 8,11 % 37,71 % 69,89 %
Delta 0,19 % -0,01 % -2,47 % 2,19 % -4,87 % -3,70 % -2,24 % -25,50 % -18,70 % -25,33 %
Benchmark* -0,01 % 0,71 % 3,85 % 9,65 % 10,48 % 4,49 % 11,90 % 21,89 % 54,65 % 94,39 %
Delta 0,44 % -0,45 % -3,89 % -0,68 % -6,92 % -5,82 % -11,17 % -39,28 % -35,65 % -49,83 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,51 % -18,26 % 0,70 % 26,70 % 14,46 % -3,84 % 6,67 % 2,98 %
Categoria 5,09 % -5,96 % 12,26 % 4,89 % 21,95 % 2,50 % -3,83 % 8,00 %
Delta 2,42 % -12,30 % -11,57 % 21,82 % -7,49 % -6,34 % 10,50 % -5,02 %
Benchmark* 11,83 % -10,49 % 20,78 % 6,19 % 21,93 % 2,66 % -1,43 % 10,35 %
Delta -4,32 % -7,78 % -20,09 % 20,51 % -7,46 % -6,50 % 8,10 % -7,37 %
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 14,21 % 2,95 % 6,31 %
Delta - - -
Benchmark* 15,75 % 7,13 % 8,73 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 5,49 % 7,65 % 10,57 %
Volatilità Benchmark 7,11 % 8,88 % 9,90 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US