Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 0,81 % 1,71 % 2,24 % 5,42 % 5,79 % 10,78 % 31,04 % 57,79 % 70,12 %
Categoria 0,27 % 0,62 % 1,27 % 1,51 % 1,87 % 1,75 % 3,49 % 12,04 % 3,89 % 12,29 %
Delta 0,89 % 0,19 % 0,44 % 0,72 % 3,55 % 4,04 % 7,29 % 19,00 % 53,90 % 57,84 %
Benchmark* 0,69 % 0,48 % 1,55 % 0,50 % 1,69 % 1,89 % 1,80 % 3,89 % -6,23 % 3,83 %
Delta 0,47 % 0,33 % 0,16 % 1,74 % 3,72 % 3,90 % 8,98 % 27,15 % 64,02 % 66,30 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,38 % 1,93 % 0,75 % 7,27 % -1,02 %
Delta -4,23 % 16,83 % 6,96 % 12,45 % 10,70 % -5,55 % -0,11 % 7,68 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,34 % 8,63 % 9,19 %
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta 5,58 % 5,16 % 8,36 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 8,28 % 8,39 % 10,19 %
Rischio
Volatilità 5,96 % 7,37 % 7,36 %
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,32 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 42 j - 500 j
DSR 3,29 % 4,96 % 4,59 %
Sortino 1,94 1,14 1,58
VAR 95 -1,18 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -1,62 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,77 0,99
TEV 5,12 % 9,07 % 9,41 %
Information ratio (IR) 1,62 0,92 1,08
Up Capture Ratio 1,20 0,52 0,40
Down Capture Ratio 0,46 -0,03 -0,13
Indice Omega 1,54 1,42 1,58
Reattività
Beta 0,83 0,09 0,09
27,54 0,56 0,57
Beta bull 0,87 -0,13 0,03
Beta bear 0,86 -0,02 0,04
Asimmetria
Skewness 0,79 -0,62 -0,14
Kurtosis 1,77 4,66 3,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index