Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 0,69 % -0,49 % 0,65 % -6,04 % -6,97 % 6,30 % 14,63 % 43,95 % 58,07 %
Categoria -0,03 % -0,01 % -0,27 % 0,54 % -1,82 % -0,39 % 1,80 % 5,24 % 2,99 % 8,84 %
Delta 0,69 % 0,70 % -0,23 % 0,11 % -4,22 % -6,59 % 4,50 % 9,39 % 40,96 % 49,24 %
Benchmark* -0,27 % 0,19 % -0,68 % -1,16 % -6,83 % -5,11 % -2,52 % -6,68 % -8,97 % 2,87 %
Delta 0,93 % 0,50 % 0,19 % 1,81 % 0,79 % -1,87 % 8,83 % 21,31 % 52,92 % 55,20 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 % -11,14 %
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 16,90 % 6,98 % 12,43 % 10,73 % -5,48 % -0,13 % 7,61 % -9,01 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,14 % 4,57 % 7,69 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 3,28 % 2,63 % 7,09 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,52 % 6,58 % 9,48 %
Rischio
Volatilità 9,83 % 7,79 % 7,59 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -11,59 % -14,89 % -14,89 %
Tempo di recupero - 500 j 500 j
DSR 7,30 % 5,54 % 4,80 %
Sortino 0,34 0,29 1,28
VAR 95 -2,75 % -1,92 % -1,43 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,21 0,81
TEV 12,15 % 9,91 % 9,68 %
Information ratio (IR) 0,62 0,66 0,98
Up Capture Ratio 0,40 0,22 0,34
Down Capture Ratio 0,09 -0,06 -0,10
Indice Omega 1,15 1,12 1,47
Reattività
Beta 0,04 0,05 0,08
0,10 0,17 0,45
Beta bull -0,33 -0,08 0,04
Beta bear -0,12 0,06 0,01
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,61 -0,08
Kurtosis 3,29 3,74 3,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index