Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,23 % 1,31 % -0,30 % 4,33 % 0,50 % -1,65 % 28,33 % 53,78 % 70,90 %
Categoria 0,07 % 0,10 % 1,02 % 0,87 % 2,33 % 1,30 % 0,87 % 11,15 % 4,71 % 12,38 %
Delta -0,30 % -0,33 % 0,29 % -1,17 % 2,00 % -0,80 % -2,52 % 17,18 % 49,07 % 58,52 %
Benchmark* 0,15 % 0,29 % 1,86 % 0,32 % 1,96 % 1,53 % -4,70 % 2,67 % -4,81 % 7,20 %
Delta -0,37 % -0,51 % -0,56 % -0,62 % 2,37 % -1,03 % 3,04 % 25,65 % 58,59 % 63,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,01 % -9,40 % 1,92 % 0,73 % 7,27 % -1,04 %
Delta -4,21 % 16,89 % 6,98 % 12,47 % 10,72 % -5,52 % -0,10 % 7,69 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,71 % 9,45 % 8,41 %
Categoria 0,52 % 3,09 % 0,55 %
Delta -4,23 % 6,36 % 7,86 %
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 1,44 % 9,49 % 10,14 %
Rischio
Volatilità 8,44 % 7,39 % 7,54 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -9,67 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero - - 500 j
DSR 7,00 % 4,88 % 4,74 %
Sortino -0,83 1,31 1,41
VAR 95 -1,68 % -1,36 % -1,32 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 0,87 0,88
TEV 10,42 % 9,39 % 9,57 %
Information ratio (IR) 0,14 1,01 1,06
Up Capture Ratio 0,39 0,46 0,40
Down Capture Ratio 0,47 -0,12 -0,10
Indice Omega 0,72 1,50 1,52
Reattività
Beta 0,10 0,05 0,08
0,64 0,20 0,51
Beta bull -0,19 -0,13 0,00
Beta bear -0,13 -0,04 0,01
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,58 -0,08
Kurtosis 5,92 4,72 3,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index