Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,08 % 2,32 % 3,93 % 5,57 % 6,79 % 14,02 % 32,65 % 55,30 % 71,75 %
Categoria -0,14 % -0,46 % 0,25 % 1,59 % 1,12 % 1,63 % 3,58 % 12,23 % 3,33 % 12,32 %
Delta 0,26 % 0,53 % 2,07 % 2,34 % 4,45 % 5,15 % 10,44 % 20,42 % 51,97 % 59,44 %
Benchmark* -0,18 % -0,64 % 0,38 % 1,47 % 0,95 % 1,54 % 2,92 % 4,80 % -7,08 % 3,57 %
Delta 0,30 % 0,72 % 1,94 % 2,46 % 4,62 % 5,24 % 11,10 % 27,85 % 62,38 % 68,18 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -4,23 % 16,82 % 6,95 % 12,45 % 10,69 % -5,56 % -0,11 % 7,67 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,98 % 9,72 % 9,30 %
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta 10,02 % 5,73 % 8,48 %
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 11,06 % 8,25 % 10,50 %
Rischio
Volatilità 6,03 % 7,40 % 7,33 %
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,32 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 42 j 512 j 500 j
DSR 3,26 % 4,95 % 4,59 %
Sortino 3,69 1,37 1,60
VAR 95 -1,18 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -1,62 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 0,92 1,00
TEV 5,12 % 9,06 % 9,38 %
Information ratio (IR) 2,16 0,91 1,12
Up Capture Ratio 1,24 0,56 0,41
Down Capture Ratio 0,49 -0,03 -0,13
Indice Omega 1,87 1,50 1,58
Reattività
Beta 0,85 0,10 0,08
28,87 0,65 0,52
Beta bull 0,83 -0,13 0,01
Beta bear 0,89 -0,03 0,03
Asimmetria
Skewness 0,57 -0,66 -0,16
Kurtosis 1,34 4,60 3,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index