Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,43 % 2,43 % 3,83 % 7,04 % 8,43 % 15,95 % 13,17 % 37,59 % 41,35 % 53,43 %
Categoria 0,32 % 1,00 % 0,57 % 1,70 % 3,84 % 4,51 % 8,40 % -0,18 % 2,39 % 7,32 %
Delta 2,11 % 1,43 % 3,26 % 5,33 % 4,59 % 11,44 % 4,77 % 37,77 % 38,96 % 46,11 %
Benchmark* 0,69 % 1,87 % 1,11 % 1,49 % 4,69 % 3,33 % 7,48 % -6,32 % -5,46 % 1,09 %
Delta 1,74 % 0,56 % 2,72 % 5,55 % 3,74 % 12,61 % 5,69 % 43,91 % 46,81 % 52,34 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 % -11,14 % 7,96 %
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta 6,91 % 12,36 % 10,69 % -5,42 % -0,16 % 7,54 % -8,88 % 4,24 %
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 % -5,08 % 2,73 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,49 % 10,60 % 6,90 %
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta 2,14 % 10,76 % 6,62 %
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 3,91 % 13,03 % 8,42 %
Rischio
Volatilità 6,01 % 6,99 % 7,59 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,69 % -14,89 % -14,89 %
Tempo di recupero 56 j 500 j 500 j
DSR 3,59 % 3,86 % 4,67 %
Sortino 1,85 2,21 1,26
VAR 95 -0,85 % -1,30 % -1,32 %
VAR 99 -2,21 % -2,61 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 1,22 0,77
TEV 7,61 % 9,39 % 9,26 %
Information ratio (IR) 0,51 1,39 0,91
Up Capture Ratio 0,40 0,29 0,32
Down Capture Ratio -0,14 -0,24 -0,08
Indice Omega 1,45 1,69 1,44
Reattività
Beta 0,13 0,07 0,13
1,27 0,45 1,06
Beta bull 0,09 0,13 -0,03
Beta bear -0,23 0,12 0,36
Asimmetria
Skewness 0,22 0,55 0,46
Kurtosis 1,96 2,04 5,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index