Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,36 % -1,46 % 0,80 % 2,31 % 1,96 % 7,46 % 31,35 % 50,57 % 72,63 %
Categoria 0,06 % 0,03 % -0,26 % -0,49 % 0,06 % 0,18 % 3,20 % 10,58 % 2,72 % 11,26 %
Delta 0,07 % -0,40 % -1,20 % 1,29 % 2,25 % 1,79 % 4,27 % 20,77 % 47,84 % 61,37 %
Benchmark* -0,01 % -0,63 % -1,49 % -0,93 % -1,33 % -0,11 % -0,49 % 1,42 % -7,30 % 5,12 %
Delta 0,14 % 0,27 % 0,04 % 1,72 % 3,64 % 2,07 % 7,96 % 29,93 % 57,87 % 67,51 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,77 % 5,06 % 5,02 % -9,43 % 1,95 % 0,74 % 7,29 % -1,03 %
Delta -4,20 % 16,87 % 6,98 % 12,49 % 10,69 % -5,53 % -0,12 % 7,69 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,19 % 10,19 % 8,64 %
Categoria 0,84 % 3,17 % 0,42 %
Delta 3,35 % 7,02 % 8,22 %
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta 6,81 % 9,80 % 10,03 %
Rischio
Volatilità 8,02 % 7,45 % 7,37 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,28 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -3,79 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 126 j - 500 j
DSR 5,87 % 4,89 % 4,63 %
Sortino 0,37 1,46 1,47
VAR 95 -1,62 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,96 0,92
TEV 8,79 % 9,21 % 9,38 %
Information ratio (IR) 0,77 1,06 1,07
Up Capture Ratio 0,85 0,55 0,42
Down Capture Ratio 0,37 -0,08 -0,09
Indice Omega 1,16 1,54 1,53
Reattività
Beta 0,28 0,09 0,09
3,43 0,54 0,63
Beta bull 0,07 -0,14 0,01
Beta bear 0,02 -0,02 0,00
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,57 -0,12
Kurtosis 6,59 4,56 3,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index