Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 1,16 % -0,79 % 0,05 % 3,66 % 0,36 % -2,59 % 32,62 % 51,51 % 71,90 %
Categoria 0,10 % 0,38 % 0,08 % 0,41 % 1,80 % 0,66 % 0,30 % 9,55 % 2,60 % 11,55 %
Delta 1,06 % 0,78 % -0,87 % -0,36 % 1,86 % -0,31 % -2,89 % 23,07 % 48,91 % 60,35 %
Benchmark* -0,11 % 0,45 % -0,68 % -1,10 % 0,45 % 0,12 % -5,71 % 0,04 % -8,17 % 6,21 %
Delta 1,27 % 0,71 % -0,11 % 1,15 % 3,21 % 0,24 % 3,12 % 32,58 % 59,67 % 65,69 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,02 % -9,41 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -4,18 % 16,89 % 6,98 % 12,48 % 10,71 % -5,53 % -0,11 % 7,70 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,71 % 9,45 % 8,41 %
Categoria 0,50 % 3,08 % 0,55 %
Delta -4,21 % 6,37 % 7,87 %
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 1,44 % 9,49 % 10,14 %
Rischio
Volatilità 8,44 % 7,39 % 7,54 %
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -9,67 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero - - 500 j
DSR 7,00 % 4,88 % 4,74 %
Sortino -0,83 1,31 1,41
VAR 95 -1,68 % -1,36 % -1,32 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 0,87 0,88
TEV 10,42 % 9,39 % 9,57 %
Information ratio (IR) 0,14 1,01 1,06
Up Capture Ratio 0,39 0,46 0,40
Down Capture Ratio 0,47 -0,12 -0,10
Indice Omega 0,72 1,50 1,52
Reattività
Beta 0,10 0,05 0,08
0,64 0,20 0,51
Beta bull -0,19 -0,13 0,00
Beta bear -0,13 -0,04 0,01
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,58 -0,08
Kurtosis 5,92 4,72 3,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index