Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,62 % | -1,62 % | -2,15 % | -5,97 % | -8,99 % | -9,56 % | 1,50 % | 16,60 % | 34,42 % | 48,19 % |
| Categoria | 0,08 % | -0,14 % | -0,10 % | -0,70 % | -0,97 % | -1,14 % | 2,53 % | 7,05 % | 1,89 % | 6,54 % |
| Delta | -1,69 % | -1,47 % | -2,05 % | -5,27 % | -8,02 % | -8,42 % | -1,03 % | 9,54 % | 32,53 % | 41,65 % |
| Benchmark* | 0,12 % | -0,65 % | -0,91 % | -4,05 % | -5,21 % | -5,33 % | -0,77 % | -4,28 % | -11,99 % | 0,41 % |
| Delta | -1,73 % | -0,96 % | -1,24 % | -1,91 % | -3,79 % | -4,22 % | 2,27 % | 20,88 % | 46,42 % | 47,78 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,93 % | 12,00 % | 3,07 % | 12,64 % | -4,79 % | 7,17 % | 6,66 % | -11,14 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,93 % | -9,28 % | 1,92 % | 0,68 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 16,92 % | 7,06 % | 12,35 % | 10,72 % | -5,47 % | -0,12 % | 7,57 % | -8,94 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 17,47 % | 10,01 % | 14,47 % | 10,71 % | -4,74 % | -1,65 % | 2,76 % | -5,08 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,50 % | 5,25 % | 6,09 % |
| Categoria | 2,53 % | 2,30 % | 0,38 % |
| Delta | -1,03 % | 2,95 % | 5,72 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 2,27 % | 6,70 % | 8,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,28 % | 7,82 % | 7,65 % |
| Volatilità Categoria | 3,95 % | 3,69 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -11,59 % | -14,89 % | -14,89 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 500 j |
| DSR | 7,08 % | 5,43 % | 5,01 % |
| Sortino | -0,21 | 0,45 | 0,93 |
| VAR 95 | -2,75 % | -1,92 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -3,65 % | -3,61 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,31 | 0,61 |
| TEV | 12,16 % | 10,17 % | 9,80 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | 0,66 | 0,88 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,18 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | -0,16 | -0,09 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,22 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,05 | 0,01 | 0,06 |
| R² | 0,14 | 0,01 | 0,28 |
| Beta bull | -0,45 | -0,15 | -0,01 |
| Beta bear | -0,08 | 0,10 | 0,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,08 | -0,55 | -0,22 |
| Kurtosis | 4,37 | 3,81 | 3,43 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GAM Star Cat Bond Ord Acc
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index