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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,48 % -2,87 % -3,56 % 7,30 % -4,15 % 11,97 % 30,01 % 38,16 % 48,96 %
Categoria -0,07 % 0,37 % -1,40 % -0,42 % 1,06 % -0,43 % 4,07 % 3,77 % 9,85 % 6,60 %
Delta 0,55 % 0,11 % -1,47 % -3,14 % 6,24 % -3,72 % 7,90 % 26,24 % 28,30 % 42,37 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 % -11,14 %
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,31 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,95 % -2,16 %
Delta 16,59 % 6,91 % 12,38 % 10,75 % -5,48 % -0,11 % 7,61 % -8,99 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,10 % 11,19 % 7,67 %
Categoria 6,85 % 1,64 % 0,60 %
Delta 8,25 % 9,54 % 7,07 %
Benchmark* 7,19 % -0,54 % -1,29 %
Delta 7,92 % 11,72 % 8,96 %
Rischio
Volatilità 6,84 % 7,35 % 7,88 %
Volatilità Categoria 2,87 % 3,60 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 5,59 % 6,44 % 6,33 %
Max drawdown -3,56 % -14,89 % -14,89 %
Tempo di recupero - 500 j 500 j
DSR 3,55 % 4,15 % 4,82 %
Sortino 3,26 2,09 1,33
VAR 95 -0,85 % -1,30 % -1,43 %
VAR 99 -2,75 % -2,75 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 1,18 0,81
TEV 8,89 % 9,58 % 9,73 %
Information ratio (IR) 0,89 1,22 0,92
Up Capture Ratio 0,43 0,28 0,30
Down Capture Ratio -0,40 -0,31 -0,14
Indice Omega 2,03 1,70 1,48
Reattività
Beta -0,02 0,05 0,09
0,02 0,16 0,54
Beta bull -0,15 0,02 -0,10
Beta bear -0,49 0,28 0,37
Asimmetria
Skewness 0,34 0,36 0,39
Kurtosis 1,82 1,66 4,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index