Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | -0,24 % | -1,91 % | -3,33 % | -5,04 % | -7,79 % | 5,89 % | 22,38 % | 38,99 % | 49,09 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,03 % | -0,10 % | -0,53 % | -1,52 % | -1,01 % | 3,40 % | 6,04 % | 2,28 % | 5,76 % |
| Delta | -0,25 % | -0,26 % | -1,81 % | -2,80 % | -3,52 % | -6,78 % | 2,49 % | 16,34 % | 36,71 % | 43,33 % |
| Benchmark* | -0,01 % | 0,01 % | -1,07 % | -2,81 % | -4,87 % | -4,45 % | 0,87 % | -2,66 % | -9,97 % | -0,60 % |
| Delta | -0,22 % | -0,25 % | -0,84 % | -0,52 % | -0,16 % | -3,34 % | 5,02 % | 25,04 % | 48,96 % | 49,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,93 % | 12,00 % | 3,07 % | 12,64 % | -4,79 % | 7,17 % | 6,66 % | -11,14 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 16,92 % | 7,06 % | 12,39 % | 10,71 % | -5,47 % | -0,15 % | 7,58 % | -8,95 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 17,47 % | 10,01 % | 14,47 % | 10,71 % | -4,74 % | -1,65 % | 2,76 % | -5,08 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,14 % | 7,05 % | 6,61 % |
| Categoria | 3,77 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 2,37 % | 5,43 % | 6,01 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 4,00 % | 8,26 % | 8,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,38 % | 7,94 % | 7,67 % |
| Volatilità Categoria | 4,07 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -10,48 % | -14,89 % | -14,89 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 500 j |
| DSR | 7,07 % | 5,43 % | 5,03 % |
| Sortino | 0,43 | 0,79 | 1,03 |
| VAR 95 | -2,75 % | -1,92 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -3,65 % | -3,61 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,54 | 0,68 |
| TEV | 12,34 % | 10,38 % | 9,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,32 | 0,80 | 0,90 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | 0,18 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | -0,12 | -0,21 | -0,10 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,30 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | 0,00 | 0,05 |
| R² | 0,07 | 0,00 | 0,18 |
| Beta bull | -0,18 | -0,12 | -0,04 |
| Beta bear | -0,08 | 0,11 | 0,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -0,52 | -0,23 |
| Kurtosis | 4,25 | 3,60 | 3,35 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GAM Star Cat Bond Ord Acc
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index