Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,18 % -1,18 % 1,55 % -1,72 % -7,73 % -7,61 % 3,63 % 16,49 % 42,56 % 55,76 %
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,64 % -0,46 % 1,98 % 4,67 % 2,46 % 8,04 %
Delta -1,26 % -1,00 % 0,67 % -2,18 % -6,09 % -7,15 % 1,65 % 11,83 % 40,11 % 47,72 %
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -1,55 % -0,76 % 0,12 % -0,43 % -1,78 % -2,94 % 5,86 % 22,80 % 52,10 % 53,51 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 % -11,14 %
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 16,91 % 7,01 % 12,43 % 10,73 % -5,47 % -0,12 % 7,61 % -9,00 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,87 % 5,68 % 7,80 %
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta 2,68 % 4,17 % 7,19 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 6,53 % 8,35 % 9,74 %
Rischio
Volatilità 9,41 % 7,70 % 7,49 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -11,59 % -14,89 % -14,89 %
Tempo di recupero - 500 j 500 j
DSR 7,23 % 5,50 % 4,78 %
Sortino 0,28 0,51 1,32
VAR 95 -2,75 % -1,92 % -1,43 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,36 0,84
TEV 12,16 % 10,04 % 9,73 %
Information ratio (IR) 0,54 0,83 1,00
Up Capture Ratio 0,24 0,16 0,29
Down Capture Ratio 0,05 -0,12 -0,12
Indice Omega 1,03 1,14 1,44
Reattività
Beta -0,03 0,00 0,05
0,05 0,00 0,18
Beta bull -0,62 -0,21 -0,01
Beta bear -0,11 0,08 0,01
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,67 -0,11
Kurtosis 3,99 3,92 3,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index