Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,62 % 3,41 % 11,95 % 12,23 % 0,00 % 21,93 % 40,75 % 50,93 % 53,29 %
Categoria 0,16 % 0,02 % -0,47 % 1,07 % 4,10 % 0,00 % 5,36 % 0,42 % 3,02 % 7,11 %
Delta 0,46 % 0,61 % 3,88 % 10,89 % 8,14 % 0,00 % 16,57 % 40,33 % 47,91 % 46,19 %
Benchmark* 0,13 % 0,37 % -0,82 % 1,22 % 5,37 % 0,00 % 4,46 % -5,62 % -3,85 % 2,12 %
Delta 0,49 % 0,25 % 4,23 % 10,73 % 6,86 % 0,00 % 17,47 % 46,36 % 54,78 % 51,17 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 % -11,14 %
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta 16,57 % 6,92 % 12,36 % 10,72 % -5,46 % -0,13 % 7,57 % -8,93 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,93 % 12,07 % 8,58 %
Categoria 5,36 % 0,14 % 0,60 %
Delta 16,57 % 11,93 % 7,98 %
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 17,47 % 13,98 % 9,36 %
Rischio
Volatilità 5,83 % 7,10 % 7,72 %
Volatilità Categoria 2,71 % 3,69 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,33 % -14,89 % -14,89 %
Tempo di recupero 59 j 500 j 500 j
DSR 1,84 % 3,84 % 4,62 %
Sortino 9,91 2,55 1,61
VAR 95 -0,70 % -1,30 % -1,32 %
VAR 99 -0,85 % -2,61 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,13 1,38 0,96
TEV 6,87 % 9,50 % 9,42 %
Information ratio (IR) 2,54 1,47 0,99
Up Capture Ratio 0,80 0,29 0,35
Down Capture Ratio -0,45 -0,32 -0,14
Indice Omega 3,38 1,83 1,58
Reattività
Beta 0,24 0,07 0,12
4,10 0,41 0,99
Beta bull 0,42 0,19 -0,04
Beta bear -0,50 0,12 0,38
Asimmetria
Skewness 1,12 0,49 0,44
Kurtosis 0,60 1,71 4,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index