Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -0,56 % -0,56 % -0,13 % 4,41 % -1,76 % -0,49 % -17,87 % - -
Categoria -0,17 % 0,06 % -0,26 % 1,93 % 7,57 % 1,77 % 4,25 % -7,80 % -0,76 % 3,45 %
Delta -0,30 % -0,62 % -0,29 % -2,07 % -3,16 % -3,52 % -4,74 % -10,06 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,55 % -0,62 % 2,02 % 11,17 % 2,24 % 6,70 % 5,46 % 17,17 % 34,27 %
Delta 0,13 % -0,01 % 0,06 % -2,15 % -6,77 % -3,99 % -7,19 % -23,32 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,71 % -18,46 % -3,49 % 8,30 % - - - -
Categoria 5,50 % -14,65 % 1,65 % 4,51 % 7,93 % -7,79 % 3,67 % 0,04 %
Delta 0,21 % -3,80 % -5,13 % 3,79 % - - - -
Benchmark* 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 % 2,85 %
Delta -5,87 % -4,60 % -14,84 % 7,18 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,49 % -5,68 % -
Categoria 4,90 % -2,05 % 0,24 %
Delta -4,41 % -3,63 % -
Benchmark* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Delta -9,23 % -8,00 % -
Rischio
Volatilità 6,09 % 8,23 % -
Volatilità Categoria 4,48 % 6,08 % 6,68 %
Volatilità Benchmark 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Max drawdown -6,23 % -26,66 % -
Tempo di recupero 137 j - -
DSR 4,56 % 6,60 % -
Sortino -0,70 -1,05 -
VAR 95 -1,40 % -1,81 % -
VAR 99 -2,12 % -4,09 % -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,84 -
TEV 3,24 % 5,18 % -
Information ratio (IR) -2,85 -1,54 -
Up Capture Ratio 0,56 0,66 -
Down Capture Ratio 0,86 0,99 -
Indice Omega 0,84 0,73 -
Reattività
Beta 0,77 0,78 -
78,37 65,84 -
Beta bull 0,91 0,64 -
Beta bear 0,89 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,53 -
Kurtosis 0,43 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market