Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % 0,14 % -0,66 % -2,86 % 7,28 % -4,59 % -2,68 % -13,99 % - -
Categoria -0,47 % -0,06 % -0,50 % 4,05 % 16,95 % 5,33 % 8,91 % 14,35 % 35,14 % 60,56 %
Delta -0,29 % 0,20 % -0,15 % -6,91 % -9,67 % -9,92 % -11,58 % -28,33 % - -
Benchmark* -0,79 % -0,80 % -0,51 % 4,83 % 17,99 % 6,43 % 10,12 % 26,67 % 45,39 % 80,79 %
Delta 0,04 % 0,93 % -0,14 % -7,69 % -10,71 % -11,03 % -12,80 % -40,65 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,41 % -23,31 % 15,20 % 3,28 % - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,28 % 0,81 % 23,98 % -13,04 % 10,90 % 0,24 %
Delta -5,22 % -9,08 % -7,09 % 2,46 % - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -7,31 % -13,50 % -10,80 % 6,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,91 % -3,72 % -
Categoria 11,93 % 5,81 % 7,25 %
Delta -11,02 % -9,53 % -
Benchmark* 14,78 % 9,10 % 8,79 %
Delta -13,88 % -12,82 % -
Rischio
Volatilità 13,15 % 14,93 % -
Volatilità Categoria 10,27 % 12,82 % 16,55 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 14,04 % 18,47 %
Max drawdown -13,33 % -30,32 % -
Tempo di recupero 218 j - -
DSR 9,51 % 11,03 % -
Sortino -0,29 -0,45 -
VAR 95 -3,32 % -3,65 % -
VAR 99 -3,41 % -5,74 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,33 -
TEV 6,87 % 7,81 % -
Information ratio (IR) -2,02 -1,64 -
Up Capture Ratio 0,74 0,74 -
Down Capture Ratio 1,10 1,05 -
Indice Omega 0,95 0,90 -
Reattività
Beta 1,07 0,91 -
73,07 73,32 -
Beta bull 1,27 0,99 -
Beta bear 1,38 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,05 -
Kurtosis 0,24 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR