Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,45 % 1,58 % -1,83 % 5,86 % 20,90 % 7,26 % 14,62 % 3,36 % - -
Categoria 1,08 % 1,82 % -1,99 % 4,74 % 17,43 % 3,50 % 8,80 % 1,62 % 42,21 % 75,68 %
Delta 1,37 % -0,25 % 0,16 % 1,11 % 3,47 % 3,76 % 5,82 % 1,74 % - -
Benchmark* 0,93 % 1,91 % -1,99 % 5,68 % 20,99 % 9,07 % 25,57 % 33,35 % 72,77 % 139,49 %
Delta 1,52 % -0,33 % 0,16 % 0,17 % -0,10 % -1,81 % -10,96 % -29,99 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,97 % -22,93 % 26,76 % 11,12 % - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta 3,52 % -4,41 % 7,08 % -11,05 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -8,51 % -9,85 % -5,22 % 5,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,02 % 3,30 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta 7,22 % 1,85 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -10,83 % -8,28 % -
Rischio
Volatilità 11,49 % 14,70 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -10,20 % -27,29 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 8,11 % 11,11 % -
Sortino 1,40 0,18 -
VAR 95 -2,71 % -4,15 % -
VAR 99 -3,47 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,14 -
TEV 6,93 % 9,61 % -
Information ratio (IR) -1,56 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,80 0,79 -
Down Capture Ratio 1,05 0,94 -
Indice Omega 1,38 1,07 -
Reattività
Beta 0,97 0,86 -
63,71 58,98 -
Beta bull 1,04 0,76 -
Beta bear 1,04 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,64 -
Kurtosis -0,18 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR