Fondo estinto il 02/09/2021

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/09/2021 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,63 % -1,39 % -0,50 % -4,34 % - -5,69 % -7,43 % -22,42 % -12,87 %
Categoria -0,01 % 0,27 % 0,24 % 0,87 % 0,91 % 0,10 % 0,34 % 1,96 % -3,32 % 2,62 %
Delta 0,03 % -0,90 % -1,64 % -1,37 % -5,25 % - -6,04 % -9,40 % -19,10 % -15,49 %
Benchmark* -0,01 % 0,27 % 0,24 % 0,87 % 0,91 % 0,10 % 0,34 % 1,96 % -3,32 % 2,62 %
Delta 0,03 % -0,90 % -1,64 % -1,37 % -5,25 % - -6,04 % -9,40 % -19,10 % -15,49 %
Dati 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo -3,57 % 1,34 % 2,35 % -14,70 % 3,20 % 13,70 % 1,96 % -19,17 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass strategia valute

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Delta - - -
Benchmark* 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass strategia valute
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 02/09/2021. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.