Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,67 % -0,38 % -2,42 % 7,95 % -2,99 % -2,14 % -1,44 % - -
Categoria -0,01 % 1,10 % -0,73 % -2,12 % 7,64 % -3,43 % -1,57 % 3,30 % 39,37 % 83,90 %
Delta -0,15 % -0,42 % 0,35 % -0,30 % 0,31 % 0,44 % -0,57 % -4,75 % - -
Benchmark* 0,94 % 1,58 % -1,49 % -1,07 % 11,39 % -2,91 % 0,48 % 8,41 % 47,81 % 89,89 %
Delta -1,11 % -0,91 % 1,11 % -1,35 % -3,44 % -0,08 % -2,63 % -9,85 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,77 % -24,28 % 30,33 % 9,72 % - - - -
Categoria 13,23 % -20,82 % 29,29 % 9,69 % 32,56 % -15,58 % 19,26 % 10,91 %
Delta -2,46 % -3,45 % 1,04 % 0,02 % - - - -
Benchmark* 12,03 % -17,22 % 28,15 % 12,90 % 33,86 % -22,95 % 24,59 % 13,00 %
Delta -1,26 % -7,06 % 2,19 % -3,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,33 % -0,43 % -
Categoria -1,72 % 1,12 % 6,89 %
Delta -0,61 % -1,55 % -
Benchmark* -1,00 % 2,49 % 7,99 %
Delta -1,32 % -2,92 % -
Rischio
Volatilità 13,05 % 15,84 % -
Volatilità Categoria 12,59 % 15,01 % 16,59 %
Volatilità Benchmark 13,51 % 16,22 % 17,84 %
Max drawdown -14,33 % -29,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,35 % 11,25 % -
Sortino -0,65 -0,16 -
VAR 95 -2,51 % -3,62 % -
VAR 99 -3,93 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,11 -
TEV 5,27 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,86 0,92 -
Down Capture Ratio 0,89 0,98 -
Indice Omega 0,88 0,99 -
Reattività
Beta 0,89 0,91 -
84,97 87,63 -
Beta bull 0,95 0,84 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,17 0,01 -
Kurtosis -0,37 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR