Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -1,44 % -2,97 % -1,51 % 9,20 % -3,90 % -4,77 % -6,23 % - -
Categoria -1,04 % -1,37 % -3,58 % -1,52 % 8,88 % -4,49 % -3,21 % 0,50 % 37,03 % 81,95 %
Delta 0,18 % -0,07 % 0,61 % 0,01 % 0,33 % 0,59 % -1,57 % -6,73 % - -
Benchmark* -1,41 % -1,14 % -4,83 % -1,01 % 11,50 % -4,43 % -1,18 % 4,75 % 45,30 % 87,70 %
Delta 0,55 % -0,30 % 1,86 % -0,50 % -2,30 % 0,52 % -3,59 % -10,98 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,84 % -24,92 % 29,23 % 8,79 % - - - -
Categoria 13,23 % -20,82 % 29,29 % 9,69 % 32,56 % -15,58 % 19,26 % 10,91 %
Delta -3,40 % -4,10 % -0,06 % -0,91 % - - - -
Benchmark* 12,03 % -17,22 % 28,15 % 12,90 % 33,86 % -22,95 % 24,59 % 13,00 %
Delta -2,19 % -7,70 % 1,08 % -4,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,16 % 0,01 % -
Categoria 2,91 % 2,55 % 8,24 %
Delta -1,75 % -2,54 % -
Benchmark* 4,85 % 3,85 % 10,03 %
Delta -3,70 % -3,84 % -
Rischio
Volatilità 13,36 % 15,91 % -
Volatilità Categoria 12,83 % 15,07 % 16,57 %
Volatilità Benchmark 13,61 % 16,28 % 17,82 %
Max drawdown -14,58 % -30,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,39 % 11,32 % -
Sortino -0,27 -0,11 -
VAR 95 -2,52 % -3,63 % -
VAR 99 -3,94 % -5,28 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 -0,08 -
TEV 5,38 % 5,71 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,88 0,91 -
Down Capture Ratio 0,96 1,00 -
Indice Omega 0,96 0,99 -
Reattività
Beta 0,90 0,92 -
84,76 87,85 -
Beta bull 0,95 0,84 -
Beta bear 0,77 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,09 0,00 -
Kurtosis -0,58 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR