Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,09 % 0,24 % 0,84 % 1,91 % 0,18 % 4,14 % 7,94 % 8,31 % -
Categoria 0,02 % 0,20 % 0,09 % 0,57 % 2,02 % 0,06 % 3,91 % 4,08 % 3,85 % 3,64 %
Delta 0,00 % -0,11 % 0,15 % 0,27 % -0,11 % 0,12 % 0,24 % 3,86 % 4,46 % -
Benchmark* 0,03 % 0,24 % -0,05 % 0,56 % 2,38 % -0,08 % 3,92 % 2,41 % 1,91 % 2,25 %
Delta 0,00 % -0,15 % 0,29 % 0,28 % -0,46 % 0,25 % 0,22 % 5,53 % 6,40 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,16 % 3,56 % -0,13 % -0,06 % 0,42 % - - -
Categoria 3,75 % 3,83 % -3,58 % -0,26 % 0,20 % 1,06 % -1,48 % 0,18 %
Delta 0,41 % -0,27 % 3,45 % 0,20 % 0,22 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,52 % -0,33 % 4,78 % 0,51 % 0,24 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 2,51 % 1,57 %
Categoria 3,75 % 1,27 % 0,75 %
Delta 0,41 % 1,24 % 0,82 %
Benchmark* 3,64 % 0,79 % 0,39 %
Delta 0,52 % 1,72 % 1,18 %
Rischio
Volatilità 0,12 % 0,42 % 0,40 %
Volatilità Categoria 0,70 % 1,17 % 1,33 %
Volatilità Benchmark 1,15 % 1,82 % 1,49 %
Max drawdown -0,04 % -0,72 % -0,86 %
Tempo di recupero 6 j 374 j 624 j
DSR 0,06 % 0,21 % 0,23 %
Sortino 7,35 0,98 1,89
VAR 95 0,04 % -0,05 % -0,04 %
VAR 99 0,03 % -0,11 % -0,11 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,82 0,50 1,07
TEV 1,08 % 1,65 % 1,33 %
Information ratio (IR) 0,48 1,04 0,89
Up Capture Ratio 0,62 0,41 0,39
Down Capture Ratio -0,50 -0,06 -0,02
Indice Omega 3,89 1,31 1,84
Reattività
Beta 0,06 0,12 0,14
39,45 25,81 25,84
Beta bull 0,04 -0,03 0,06
Beta bear 0,12 0,17 0,15
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,47 -0,85
Kurtosis 1,08 2,50 7,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index