Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,07 % 0,22 % 0,81 % 1,66 % 0,94 % 3,85 % 9,11 % 9,45 % -
Categoria 0,06 % 0,22 % 0,20 % 0,72 % 1,26 % 0,71 % 3,81 % 6,34 % 6,96 % 4,30 %
Delta -0,05 % -0,15 % 0,02 % 0,09 % 0,40 % 0,23 % 0,04 % 2,77 % 2,50 % -
Benchmark* 0,13 % 0,31 % 0,85 % 1,46 % 1,95 % 1,32 % 5,00 % 5,36 % 4,34 % 3,61 %
Delta -0,12 % -0,24 % -0,63 % -0,66 % -0,29 % -0,38 % -1,16 % 3,75 % 5,11 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,16 % 3,56 % -0,13 % -0,06 % 0,42 % - - -
Categoria 3,79 % 3,83 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,10 % -1,54 % 0,23 %
Delta 0,38 % -0,27 % 3,43 % 0,18 % 0,23 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,52 % -0,33 % 4,78 % 0,51 % 0,24 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,91 % 2,90 % 1,83 %
Categoria 3,67 % 1,95 % 1,45 %
Delta 0,24 % 0,94 % 0,37 %
Benchmark* 4,33 % 1,50 % 0,74 %
Delta -0,42 % 1,40 % 1,09 %
Rischio
Volatilità 0,10 % 0,38 % 0,37 %
Volatilità Categoria 0,70 % 1,12 % 1,03 %
Volatilità Benchmark 1,09 % 1,76 % 1,47 %
Max drawdown -0,01 % -0,44 % -0,86 %
Tempo di recupero 2 j 233 j 624 j
DSR 0,04 % 0,20 % 0,17 %
Sortino 13,07 1,63 3,10
VAR 95 0,04 % -0,04 % -0,03 %
VAR 99 0,03 % -0,08 % -0,10 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,14 0,84 1,40
TEV 1,03 % 1,61 % 1,33 %
Information ratio (IR) -0,41 0,87 0,82
Up Capture Ratio 0,55 0,42 0,40
Down Capture Ratio -0,60 -0,11 -0,06
Indice Omega 5,83 1,53 2,22
Reattività
Beta 0,06 0,10 0,12
45,41 22,49 23,14
Beta bull 0,04 -0,03 0,06
Beta bear 0,12 0,17 0,10
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,55 0,10
Kurtosis 0,63 4,10 2,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index