Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,87 % 0,74 % -3,88 % -12,33 % 4,60 % 9,23 % 19,46 % 24,46 % 4,30 % -
Categoria -0,82 % -1,00 % -2,63 % 4,58 % 5,45 % 20,45 % 32,04 % 55,82 % 85,77 % 122,89 %
Delta -1,04 % 1,73 % -1,25 % -16,91 % -0,85 % -11,22 % -12,58 % -31,36 % -81,47 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,96 % -3,70 % -6,22 % -13,11 % 15,48 % 43,86 % - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -6,91 % -6,08 % -4,56 % -24,99 % -13,58 % 44,75 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,74 % -4,21 % -17,00 % -7,89 % -10,55 % 34,06 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,30 % 7,05 % 1,00 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -13,74 % -9,59 % -12,86 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -2,24 % -5,94 % -7,64 %
Rischio
Volatilità 15,62 % 17,23 % 17,58 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -14,09 % -28,70 % -41,02 %
Tempo di recupero - 491 j 1609 j
DSR 10,22 % 12,74 % 13,10 %
Sortino 2,47 0,33 -0,08
VAR 95 -3,62 % -4,07 % -3,94 %
VAR 99 -4,78 % -6,21 % -7,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,24 -0,06
TEV 19,37 % 15,59 % 15,11 %
Information ratio (IR) -0,12 -0,38 -0,51
Up Capture Ratio 0,41 0,61 0,63
Down Capture Ratio 0,03 0,60 0,70
Indice Omega 1,68 1,13 1,02
Reattività
Beta 0,31 0,60 0,64
R² 13,05 32,23 38,11
Beta bull 0,32 0,43 0,42
Beta bear 0,61 0,74 0,77
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,55 -0,43
Kurtosis -0,21 0,89 0,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR