Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,18 % 0,63 % 1,38 % 0,81 % 3,24 % 7,78 % 6,40 % 4,89 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,12 % 0,50 % 1,26 % 0,66 % 3,19 % 7,39 % 6,43 % 4,96 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,06 % 0,13 % 0,13 % 0,16 % 0,05 % 0,40 % -0,03 % -0,07 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,83 % 3,29 % 8,15 % 6,92 % 5,41 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,03 % -0,02 % -0,05 % -0,37 % -0,52 % -0,52 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,69 % 3,05 % -0,21 % -0,72 % -0,49 % -0,48 % -0,51 % -0,34 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,03 % -0,02 % 0,25 % -0,18 % -0,07 % -0,23 % -0,06 % 0,05 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,01 % -0,20 % -0,20 % -0,15 % 0,07 % 0,00 % -0,06 % 0,10 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,33 % 2,46 % 1,21 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,01 % 0,11 % -0,03 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,06 % -0,12 % -0,10 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,22 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,25 % -1,53 %
Tempo di recupero - 266 j 1193 j
DSR 0,05 % 0,05 % 0,04 %
Sortino -1,36 -2,55 -2,56
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,53 -0,36
TEV 0,04 % 0,06 % 0,05 %
Information ratio (IR) -1,36 -2,06 -2,10
Up Capture Ratio 0,97 0,96 0,96
Down Capture Ratio - 1,29 1,15
Indice Omega 0,11 0,25 0,29
Reattività
Beta 0,91 1,02 1,00
61,90 93,09 96,88
Beta bull 0,91 1,06 1,06
Beta bear - 1,01 1,03
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,73 0,33
Kurtosis 0,35 -0,23 -1,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester