Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,19 % -2,23 % -0,28 % 9,06 % 13,01 % 13,11 % 47,86 % 40,72 % 151,39 %
Categoria -0,19 % -0,51 % -2,98 % -0,15 % 7,14 % 14,14 % 13,32 % 57,91 % 54,34 % 157,75 %
Delta 0,17 % 0,32 % 0,75 % -0,14 % 1,92 % -1,12 % -0,21 % -10,05 % -13,62 % -6,36 %
Benchmark* -0,54 % -0,96 % -3,96 % 0,08 % 6,85 % 15,61 % 14,02 % 66,86 % 71,83 % 198,75 %
Delta 0,52 % 0,77 % 1,73 % -0,36 % 2,21 % -2,59 % -0,91 % -19,01 % -31,11 % -47,36 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,11 % 25,70 % 16,62 % -14,61 % 32,39 % 13,46 % 35,68 % -7,29 %
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta -4,79 % -1,56 % -2,93 % 1,35 % -0,31 % 2,97 % 5,03 % -5,48 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,84 % -6,81 % -5,48 % 0,28 % -4,61 % 2,94 % 2,29 % -6,75 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,33 % 15,08 % 7,58 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta -2,35 % -3,33 % -2,06 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -3,67 % -5,85 % -4,47 %
Rischio
Volatilità 12,11 % 13,19 % 13,77 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -8,85 % -22,26 % -22,26 %
Tempo di recupero 90 j 466 j 466 j
DSR 7,10 % 8,96 % 9,68 %
Sortino 1,30 1,37 0,56
VAR 95 -2,33 % -2,65 % -2,79 %
VAR 99 -3,46 % -5,29 % -4,97 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,93 0,39
TEV 7,32 % 7,92 % 8,77 %
Information ratio (IR) -0,50 -0,74 -0,51
Up Capture Ratio 0,78 0,77 0,73
Down Capture Ratio 0,79 0,78 0,77
Indice Omega 1,32 1,39 1,16
Reattività
Beta 0,85 0,76 0,73
R² 65,65 70,80 69,11
Beta bull 1,07 0,80 0,68
Beta bear 0,77 0,71 0,72
Asimmetria
Skewness 0,44 -0,48 -0,35
Kurtosis 0,06 2,76 1,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR