Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,32 % 1,99 % 2,52 % 17,33 % 12,22 % 13,85 % 46,63 % 47,61 % 143,35 %
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta 0,62 % 0,65 % 0,72 % 1,01 % -0,11 % -1,68 % -2,69 % -12,77 % -18,06 % -7,53 %
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta 0,61 % 0,57 % 0,09 % -0,15 % -2,18 % -4,03 % -5,01 % -24,64 % -39,07 % -48,91 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,11 % 25,70 % 16,62 % -14,61 % 32,39 % 13,46 % 35,68 % -7,29 %
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta -4,82 % -1,47 % -2,98 % 1,37 % -0,44 % 2,66 % 4,88 % -5,52 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,84 % -6,81 % -5,48 % 0,28 % -4,61 % 2,94 % 2,29 % -6,75 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,85 % 12,14 % 7,50 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta -5,24 % -3,40 % -2,33 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -7,40 % -5,93 % -4,80 %
Rischio
Volatilità 12,46 % 13,59 % 13,88 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -8,85 % -22,26 % -22,26 %
Tempo di recupero 90 j 466 j 466 j
DSR 7,41 % 9,32 % 9,71 %
Sortino 1,46 1,00 0,56
VAR 95 -2,65 % -2,67 % -2,79 %
VAR 99 -3,46 % -5,29 % -4,97 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,68 0,39
TEV 8,17 % 8,14 % 8,79 %
Information ratio (IR) -0,91 -0,73 -0,55
Up Capture Ratio 0,73 0,77 0,74
Down Capture Ratio 0,76 0,80 0,77
Indice Omega 1,38 1,30 1,18
Reattività
Beta 0,84 0,77 0,73
R² 59,22 70,67 69,15
Beta bull 1,07 0,78 0,68
Beta bear 0,93 0,73 0,72
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,41 -0,35
Kurtosis -0,06 2,21 1,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR