Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,22 % 1,48 % 2,81 % 3,63 % 6,86 % 7,47 % 39,59 % 15,93 % -
Categoria 0,38 % 0,49 % 2,30 % 2,30 % 1,83 % 5,63 % 7,08 % 6,25 % 13,25 % 18,03 %
Delta -0,32 % -0,27 % -0,82 % 0,51 % 1,79 % 1,22 % 0,38 % 33,34 % 2,68 % -
Benchmark* 0,38 % 0,49 % 2,30 % 2,30 % 1,83 % 5,63 % 7,08 % 6,25 % 13,25 % 18,03 %
Delta -0,32 % -0,27 % -0,82 % 0,51 % 1,79 % 1,22 % 0,38 % 33,34 % 2,68 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 14,33 % 10,19 % 11,68 % -23,58 % - - - -
Categoria 3,90 % -4,29 % 7,02 % 0,26 % 7,26 % -4,65 % 0,71 % 0,82 %
Delta 10,43 % 14,48 % 4,66 % -23,84 % - - - -
Benchmark* 3,90 % -4,29 % 7,02 % 0,26 % 7,26 % -4,65 % 0,71 % 0,82 %
Delta 10,43 % 14,48 % 4,66 % -23,84 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,52 % 10,42 % -
Categoria 6,20 % 1,20 % 2,21 %
Delta 0,31 % 9,21 % -
Benchmark* 6,20 % 1,20 % 2,21 %
Delta 0,31 % 9,21 % -
Rischio
Volatilità 4,68 % 10,01 % -
Volatilità Categoria 2,95 % 2,97 % 4,21 %
Volatilità Benchmark 2,95 % 2,97 % 4,21 %
Max drawdown -5,12 % -13,72 % -
Tempo di recupero 56 j 82 j -
DSR 3,76 % 7,67 % -
Sortino 0,71 1,09 -
VAR 95 -0,87 % -1,23 % -
VAR 99 -3,35 % -3,55 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,83 -
TEV 4,59 % 9,26 % -
Information ratio (IR) 0,10 1,00 -
Up Capture Ratio 0,82 1,72 -
Down Capture Ratio 0,45 0,70 -
Indice Omega 1,54 1,67 -
Reattività
Beta 0,55 1,32 -
11,90 15,35 -
Beta bull 0,70 0,89 -
Beta bear -0,33 2,06 -
Asimmetria
Skewness -2,84 -3,14 -
Kurtosis 15,89 32,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia