Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/01/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | 0,35 % | 0,70 % | 1,58 % | 3,87 % | 0,79 % | 6,78 % | 6,28 % | 11,19 % | 20,45 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,33 % | 0,34 % | 4,04 % | 5,57 % | 0,78 % | 9,66 % | 11,39 % | 14,22 % | 24,09 % |
| Delta | 0,02 % | 0,01 % | 0,36 % | -2,46 % | -1,69 % | 0,01 % | -2,87 % | -5,11 % | -3,03 % | -3,65 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,05 % | -0,21 % | 5,13 % | 7,55 % | 0,53 % | 13,03 % | 18,14 % | 24,00 % | 43,20 % |
| Delta | 0,08 % | 0,29 % | 0,91 % | -3,55 % | -3,68 % | 0,27 % | -6,25 % | -11,86 % | -12,81 % | -22,75 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,78 % | 10,50 % | -12,38 % | 4,90 % | 2,22 % | 10,16 % | -6,11 % | 4,96 % |
| Categoria | 10,48 % | 7,74 % | -8,02 % | 6,95 % | -1,93 % | 12,52 % | -0,95 % | -3,37 % |
| Delta | -3,70 % | 2,76 % | -4,36 % | -2,04 % | 4,15 % | -2,36 % | -5,16 % | 8,33 % |
| Benchmark* | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % | -3,21 % |
| Delta | -7,88 % | 0,94 % | -4,96 % | -4,01 % | 3,10 % | -5,67 % | -7,63 % | 8,16 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/12/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,78 % | 1,12 % | 2,08 % |
| Categoria | 10,48 % | 3,07 % | 2,80 % |
| Delta | -3,70 % | -1,95 % | -0,72 % |
| Benchmark* | 14,66 % | 5,17 % | 4,66 % |
| Delta | -7,88 % | -4,05 % | -2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,35 % | 5,77 % | 9,24 % |
| Volatilità Categoria | 2,65 % | 4,59 % | 6,55 % |
| Volatilità Benchmark | 4,04 % | 6,16 % | 7,79 % |
| Max drawdown | -1,81 % | -16,94 % | -23,82 % |
| Tempo di recupero | 62 j | 937 j | 287 j |
| DSR | 1,53 % | 4,19 % | 7,62 % |
| Sortino | 2,02 | -0,28 | 0,12 |
| VAR 95 | -0,52 % | -1,29 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -0,70 % | -2,32 % | -3,19 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,31 | -0,21 | 0,10 |
| TEV | 4,16 % | 5,66 % | 6,35 % |
| Information ratio (IR) | -1,89 | -0,72 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,44 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | 0,51 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,53 | 0,93 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,52 | 0,87 |
| R² | 5,71 | 30,39 | 53,99 |
| Beta bull | 0,11 | 0,53 | 0,76 |
| Beta bear | -0,15 | 0,60 | 1,28 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,22 | -0,27 | -3,80 |
| Kurtosis | 0,50 | 1,92 | 32,76 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Vontobel Global High Yield Bond I EUR
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index