Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,85 % 2,45 % 2,79 % 2,40 % 5,49 % 6,33 % 3,61 % -1,90 % -
Categoria 0,24 % 1,10 % -1,97 % -3,36 % -1,54 % -2,03 % 1,27 % 7,38 % 4,48 % -2,44 %
Delta -0,14 % -0,25 % 4,42 % 6,15 % 3,94 % 7,52 % 5,06 % -3,77 % -6,38 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,97 % 7,37 % -13,23 % -9,55 % 1,86 % - - -
Categoria 1,87 % 7,61 % -5,92 % -0,39 % -5,08 % 11,93 % -4,85 % 0,24 %
Delta -6,84 % -0,24 % -7,31 % -9,16 % 6,94 % - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -17,72 % -1,34 % 0,04 % -14,28 % 3,02 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,69 % -1,39 % -0,76 %
Categoria 1,72 % 2,88 % 1,95 %
Delta -1,03 % -4,27 % -2,70 %
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -6,35 % -6,27 % -4,88 %
Rischio
Volatilità 6,75 % 8,64 % 8,47 %
Volatilità Categoria 4,92 % 5,09 % 5,35 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -8,19 % -16,99 % -28,82 %
Tempo di recupero - 904 j -
DSR 4,85 % 6,16 % 6,06 %
Sortino -0,56 -0,64 -0,34
VAR 95 -1,57 % -2,06 % -1,80 %
VAR 99 -1,75 % -2,49 % -2,58 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,46 -0,24
TEV 10,28 % 9,47 % 9,43 %
Information ratio (IR) -0,62 -0,66 -0,52
Up Capture Ratio 0,00 0,22 0,14
Down Capture Ratio -0,07 0,35 0,18
Indice Omega 0,88 0,86 0,95
Reattività
Beta -0,34 0,32 0,28
9,16 5,55 4,26
Beta bull -1,02 0,35 0,36
Beta bear -0,52 0,37 0,54
Asimmetria
Skewness 0,23 0,30 0,01
Kurtosis -0,27 0,37 1,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index